PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQE.TO с HDIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNQE.TO с HDIF.TO

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CNQE.TO (Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF) и HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) — оба фонда категории Derivative Income от Harvest. Оба фонда управляются активно. При корреляции -0.10 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. CNQE.TO взимает 0.40% в год против 2.47% у HDIF.TO.

Доходность

Сравнение доходности CNQE.TO и HDIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CNQE.TO показывает доходность 31.39%, что значительно выше, чем у HDIF.TO с доходностью 2.80%.

CNQE.TO

1 день
-4.80%
1 месяц
-7.25%
С начала года
31.39%
6 месяцев
41.44%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIF.TO

1 день
1.02%
1 месяц
5.79%
С начала года
2.80%
6 месяцев
7.55%
1 год
29.14%
3 года*
14.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQE.TO и HDIF.TO

2026 (YTD)2025
CNQE.TO
Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF		31.39%13.80%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		2.80%8.39%

Корреляция

Корреляция между CNQE.TO и HDIF.TO составляет -0.10 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с CNQE.TO:
CNQE.TO с YCST.NEOCNQE.TO с ENCC.TOCNQE.TO с JEPI.TOCNQE.TO с HHL.TOCNQE.TO с TSLY.TOCNQE.TO с BANK.TOCNQE.TO с BKCC.TO
Часто сравнивают с HDIF.TO:
HDIF.TO с HDIV.TOHDIF.TO с HYLD.TOHDIF.TO с XEQT.TOHDIF.TO с HTAE.TOHDIF.TO с ZMMK.TOHDIF.TO с VDY.TOHDIF.TO с MQQQ

Доходность на риск

CNQE.TO vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQE.TO
HDIF.TO
Ранг доходности на риск HDIF.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIF.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIF.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIF.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIF.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIF.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQE.TO c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CNQE.TO vs. HDIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNQE.TOHDIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.82

0.43

+2.39

Просадки

Сравнение просадок CNQE.TO и HDIF.TO

Максимальная просадка CNQE.TO за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки HDIF.TO в -24.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQE.TO и HDIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNQE.TOHDIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-24.07%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-0.65%

-10.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-6.87%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.14%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CNQE.TO и HDIF.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNQE.TOHDIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.76%

13.16%

+18.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.76%

17.65%

+14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.76%

17.65%

+14.11%

Сравнение комиссий CNQE.TO и HDIF.TO

CNQE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HDIF.TO в 2.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQE.TO и HDIF.TO

Дивидендная доходность CNQE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности HDIF.TO в 10.51%

TTM2025202420232022
CNQE.TO
Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF		6.84%4.42%0.00%0.00%0.00%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		10.51%9.93%10.15%10.62%8.95%