PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с BAM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ.TO с BAM.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and BAM.TO (Brookfield Asset Management Ltd) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BAM.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, CNQ.TO returned 27.02%/yr vs 18.57%/yr for BAM.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и BAM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Brookfield Asset Management Ltd (BAM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 37.61%, что значительно выше, чем у BAM.TO с доходностью -6.38%.

CNQ.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-4.06%
С начала года
37.61%
6 месяцев
40.79%
1 год
43.07%
3 года*
27.02%
5 лет*
33.86%
10 лет*
23.43%

BAM.TO

1 день
1.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-9.11%
1 год
-7.86%
3 года*
18.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и BAM.TO

2026 (YTD)2025202420232022
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.61%10.42%8.27%26.98%-4.21%
BAM.TO
Brookfield Asset Management Ltd		-6.38%-4.85%51.69%42.64%33.69%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and BAM.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г.

0.17

The correlation between CNQ.TO and BAM.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ.TO:

CA$132.89B

BAM.TO:

CA$107.08B

EPS

CNQ.TO:

CA$4.65

BAM.TO:

$1.54

Коэффициент P/E

CNQ.TO:

13.64

BAM.TO:

30.56

Коэффициент PEG

CNQ.TO:

0.66

BAM.TO:

0.05

Коэффициент P/S

CNQ.TO:

3.34

BAM.TO:

15.53

Коэффициент P/B

CNQ.TO:

2.98

BAM.TO:

8.91

Общая выручка (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$39.61B

BAM.TO:

$4.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$12.42B

BAM.TO:

$3.48B

EBITDA (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$17.78B

BAM.TO:

$3.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

Brookfield Asset Management Ltd

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с BAM.TO:
BAM.TO с BN.TOBAM.TO с BRK-BBAM.TO с POW.TOBAM.TO с BEP-UN.TOBAM.TO с XEQT.TOBAM.TO с REI-UN.TOBAM.TO с FFH.TO

Доходность на риск

CNQ.TO vs. BAM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BAM.TO
Ранг доходности на риск BAM.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c BAM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Brookfield Asset Management Ltd (BAM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNQ.TOBAM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
-0.36

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
-0.32

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.96

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

-0.35

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

-0.64

+8.63

CNQ.TO vs. BAM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа BAM.TO равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и BAM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и BAM.TO

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки BAM.TO в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и BAM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TOBAM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.63%

-30.80%

-43.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-30.31%

+14.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-30.80%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-21.54%

+12.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-9.24%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

16.31%

-10.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и BAM.TO

Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) составляет 8.91%, в то время как у Brookfield Asset Management Ltd (BAM.TO) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TOBAM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

9.78%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

22.05%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

28.95%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.61%

41.28%

-10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.12%

41.28%

-3.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и BAM.TO

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности BAM.TO в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAM.TO
Brookfield Asset Management Ltd		3.93%3.40%2.67%3.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		2.84%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и BAM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Brookfield Asset Management Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B20222023202420252026
10.81B
1.32B
(CNQ.TO) Общая выручка
(BAM.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNQ.TO значения в CAD, BAM.TO значения в USD

Сравнение рентабельности CNQ.TO и BAM.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и Brookfield Asset Management Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
32.1%
80.7%
Активы портфеля
CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

BAM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.32B, что соответствует валовой рентабельности в 80.7%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

BAM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 595.08M при выручке в 1.32B, что соответствует операционной рентабельности 45.2%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

BAM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 606.89M при выручке в 1.32B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and BAM.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и BAM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор