PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNPIX с BLPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNPIX с BLPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CNPIX (ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, CNPIX returned 13.51%/yr vs 12.97%/yr for BLPIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNPIX charges 1.78%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.

Доходность

Сравнение доходности CNPIX и BLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNPIX показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 10.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNPIX имеют среднегодовую доходность 13.51%, а акции BLPIX немного отстают с 12.97%.

CNPIX

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.41%
С начала года
6.47%
6 месяцев
5.02%
1 год
-3.00%
3 года*
3.93%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
13.51%

BLPIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.66%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.79%
1 год
26.71%
3 года*
19.51%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNPIX и BLPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		6.47%-3.43%12.77%2.93%-36.57%26.52%188.12%40.51%-22.66%20.89%
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		10.89%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%19.51%

Correlation

The correlation between CNPIX and BLPIX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.78

Over the past year, the correlation between CNPIX and BLPIX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund

ProFunds Bull Investor Fund

Часто сравнивают с CNPIX:
CNPIX с ENPIXCNPIX с UTPIXCNPIX с BIPIXCNPIX с PHPIXCNPIX с BKPIXCNPIX с WCPIXCNPIX с UNPIX
Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FNWFXBLPIX с FSELXBLPIX с SPYBLPIX с VOOBLPIX с UTPIXBLPIX с UGPIXBLPIX с PHPIX

Доходность на риск

CNPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNPIX
Ранг доходности на риск CNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNPIXBLPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.33

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
3.17

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.42

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

2.99

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

13.76

-14.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNPIX vs. BLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNPIX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа BLPIX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNPIX и BLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNPIXBLPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.33

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.66

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.73

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CNPIX и BLPIX

Максимальная просадка CNPIX за все время составила -60.04%, примерно равная максимальной просадке BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNPIX и BLPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNPIXBLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.04%

-57.98%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-9.21%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-18.98%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-26.11%

-19.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.56%

-33.93%

-12.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.17%

0.00%

-28.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-13.87%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

2.00%

+5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CNPIX и BLPIX

ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что CNPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNPIXBLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

2.83%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

8.98%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

11.86%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

16.94%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.43%

17.74%

+22.69%

Сравнение комиссий CNPIX и BLPIX

CNPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNPIX и BLPIX

Дивидендная доходность CNPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности BLPIX в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.42%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%0.00%0.00%0.00%
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		0.57%0.60%1.55%1.59%0.00%1.45%0.00%2.77%1.64%0.07%0.00%0.50%

Часто задаваемые вопросы

CNPIX and BLPIX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNPIX has higher volatility (5.97%) compared to BLPIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, CNPIX dropped -60.04% vs BLPIX's -57.98%.

BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNPIX и BLPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор