PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNKY.L с LGJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNKY.L с LGJP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CNKY.L (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) and LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds - CNKY.L tracks the TOPIX TR JPY while LGJP.L tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNKY.L returned 11.27%/yr vs 9.50%/yr for LGJP.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CNKY.L charges 0.48%/yr vs 0.10%/yr for LGJP.L.

Доходность

Сравнение доходности CNKY.L и LGJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNKY.L торгуется в GBp, в то время как LGJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNKY.L показывает доходность 24.28%, что значительно выше, чем у LGJP.L с доходностью 12.60%.

CNKY.L

1 день
-2.58%
1 месяц
-10.11%
6 месяцев
17.04%
С начала года
24.28%
1 год
48.80%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.27%
10 лет*
10.82%

LGJP.L

1 день
-1.94%
1 месяц
-5.49%
6 месяцев
5.89%
С начала года
12.60%
1 год
29.38%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNKY.L и LGJP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNKY.L
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		24.28%20.64%9.15%15.02%-10.53%-4.18%21.18%16.38%-5.36%
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		12.60%16.72%10.25%14.24%-6.86%2.01%13.16%14.08%-5.47%

Correlation

The correlation between CNKY.L and LGJP.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.85

The correlation between CNKY.L and LGJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CNKY.L:
CNKY.L с XDJP.LCNKY.L с SPYCNKY.L с S400.LCNKY.L с SJPA.LCNKY.L с VOOCNKY.L с DAXCNKY.L с LGUG.L
Часто сравнивают с LGJP.L:
LGJP.L с HSXD.LLGJP.L с LDAP.LLGJP.L с IPXJ.LLGJP.L с BCOM.LLGJP.L с BIOT.LLGJP.L с ENCO.LLGJP.L с IDFF.L

Доходность на риск

CNKY.L vs. LGJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNKY.L
Ранг доходности на риск CNKY.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNKY.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNKY.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNKY.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNKY.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNKY.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LGJP.L
Ранг доходности на риск LGJP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNKY.L c LGJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNKY.LLGJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.45

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.08

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.72

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

8.34

+1.64

CNKY.L vs. LGJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNKY.L на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа LGJP.L равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNKY.L и LGJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNKY.L и LGJP.L

Максимальная просадка CNKY.L за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки LGJP.L в -23.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNKY.L и LGJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNKY.LLGJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-23.10%

-76.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-10.76%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.39%

-13.79%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-18.15%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.84%

-6.88%

-89.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.12%

-4.98%

-90.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

3.51%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CNKY.L и LGJP.L

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что CNKY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNKY.LLGJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

6.47%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.80%

17.01%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

20.11%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

16.82%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

17.44%

+0.05%

Сравнение комиссий CNKY.L и LGJP.L

CNKY.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии LGJP.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNKY.L и LGJP.L

Ни CNKY.L, ни LGJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNKY.L and LGJP.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.48% for CNKY.L.

CNKY.L tracks TOPIX TR JPY, while LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.48% for CNKY.L and 0.10% for LGJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNKY.L и LGJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор