PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNKY.L с JPNL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNKY.L с JPNL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CNKY.L (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) and JPNL.L (Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNKY.L returned 12.83%/yr vs 9.32%/yr for JPNL.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CNKY.L charges 0.48%/yr vs 0.45%/yr for JPNL.L.

Доходность

Сравнение доходности CNKY.L и JPNL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNKY.L показывает доходность 40.32%, что значительно выше, чем у JPNL.L с доходностью 16.60%. За последние 10 лет акции CNKY.L превзошли акции JPNL.L по среднегодовой доходности: 12.83% против 9.32% соответственно.

CNKY.L

1 день
2.04%
1 месяц
9.44%
С начала года
40.32%
6 месяцев
40.20%
1 год
71.55%
3 года*
24.51%
5 лет*
13.44%
10 лет*
12.83%

JPNL.L

1 день
0.18%
1 месяц
1.96%
С начала года
16.60%
6 месяцев
16.78%
1 год
36.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.78%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNKY.L и JPNL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNKY.L
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		40.32%20.64%9.15%15.02%-10.53%-4.18%21.18%16.38%-3.99%14.19%
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		16.60%17.96%7.75%13.02%-5.78%0.85%10.24%13.26%-9.85%14.89%

Correlation

The correlation between CNKY.L and JPNL.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г.

0.81

The correlation between CNKY.L and JPNL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNKY.L и JPNL.L

Секторы
CNKY.L
JPNL.L

Технологии

33.3%
18.7%

Промышленность

18.2%
25.4%

Потребительский циклический сектор

16.6%
12.1%

Коммуникационные услуги

14.3%
8.0%

Здравоохранение

6.1%
5.4%

Сырьевые материалы

4.1%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.2%

Финансовые услуги

2.9%
17.8%

Недвижимость

1.2%
1.9%

Энергетика

0.3%
0.9%

Коммунальные услуги

0.2%
1.2%

Технологии

CNKY.L
33.3%
JPNL.L
18.7%

Промышленность

CNKY.L
18.2%
JPNL.L
25.4%

Потребительский циклический сектор

CNKY.L
16.6%
JPNL.L
12.1%

Коммуникационные услуги

CNKY.L
14.3%
JPNL.L
8.0%

Здравоохранение

CNKY.L
6.1%
JPNL.L
5.4%

Сырьевые материалы

CNKY.L
4.1%
JPNL.L
4.5%

Потребительский защитный сектор

CNKY.L
2.9%
JPNL.L
4.2%

Финансовые услуги

CNKY.L
2.9%
JPNL.L
17.8%

Недвижимость

CNKY.L
1.2%
JPNL.L
1.9%

Энергетика

CNKY.L
0.3%
JPNL.L
0.9%

Коммунальные услуги

CNKY.L
0.2%
JPNL.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Часто сравнивают с CNKY.L:
CNKY.L с XDJP.LCNKY.L с SPYCNKY.L с S400.LCNKY.L с SJPA.LCNKY.L с VOOCNKY.L с LGUG.LCNKY.L с DAX
Часто сравнивают с JPNL.L:
JPNL.L с TPXG.LJPNL.L с JPXNJPNL.L с QQQJPNL.L с VOOJPNL.L с VTJPNL.L с ^GSPCJPNL.L с ^N225

Доходность на риск

CNKY.L vs. JPNL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNKY.L
Ранг доходности на риск CNKY.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNKY.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNKY.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNKY.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNKY.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNKY.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JPNL.L
Ранг доходности на риск JPNL.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNL.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNL.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNL.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNKY.L c JPNL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNKY.LJPNL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.00

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
2.75

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.34

3.38

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.91

10.63

+5.28

CNKY.L vs. JPNL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNKY.L на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа JPNL.L равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNKY.L и JPNL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNKY.L и JPNL.L

Максимальная просадка CNKY.L за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки JPNL.L в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNKY.L и JPNL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNKY.LJPNL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-38.87%

-60.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-10.63%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.39%

-13.44%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-18.80%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.61%

-25.42%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.44%

-2.56%

-93.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.11%

-10.52%

-84.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.38%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CNKY.L и JPNL.L

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что CNKY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPNL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNKY.LJPNL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

5.36%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

14.83%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

17.93%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

15.49%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

15.81%

+1.55%

Сравнение комиссий CNKY.L и JPNL.L

CNKY.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JPNL.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNKY.L и JPNL.L

CNKY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPNL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNKY.L
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		0.61%0.71%0.73%1.23%1.83%1.37%1.14%2.01%1.84%1.43%1.97%1.77%

Часто задаваемые вопросы

CNKY.L and JPNL.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPNL.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPNL.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for CNKY.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.48% for CNKY.L and 0.45% for JPNL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNKY.L и JPNL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор