PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNKY.L с IJPH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNKY.L с IJPH.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNKY.L (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) and IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) are both Japan Equities funds from iShares - CNKY.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNKY.L returned 12.70%/yr vs 14.77%/yr for IJPH.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNKY.L charges 0.48%/yr vs 0.64%/yr for IJPH.L.

Доходность

Сравнение доходности CNKY.L и IJPH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNKY.L торгуется в GBp, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNKY.L показывает доходность 31.80%, что значительно выше, чем у IJPH.L с доходностью 19.91%. За последние 10 лет акции CNKY.L уступали акциям IJPH.L по среднегодовой доходности: 12.70% против 14.77% соответственно.

CNKY.L

1 день
-1.22%
1 месяц
7.58%
С начала года
31.80%
6 месяцев
28.96%
1 год
64.51%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.16%
10 лет*
12.70%

IJPH.L

1 день
-0.37%
1 месяц
5.15%
С начала года
19.91%
6 месяцев
21.81%
1 год
53.07%
3 года*
28.46%
5 лет*
20.45%
10 лет*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNKY.L и IJPH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNKY.L
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		31.80%20.64%9.15%15.02%-10.53%-4.18%21.18%16.38%-3.99%14.19%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		19.91%29.38%23.82%34.19%-4.30%11.94%9.27%15.95%-15.90%19.46%

Correlation

The correlation between CNKY.L and IJPH.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2012 г.

0.75

The correlation between CNKY.L and IJPH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNKY.L и IJPH.L

Секторы
CNKY.L
IJPH.L

Технологии

32.6%
19.1%

Промышленность

18.8%
26.0%

Потребительский циклический сектор

16.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

14.0%
7.9%

Здравоохранение

6.4%
6.3%

Сырьевые материалы

4.1%
3.0%

Финансовые услуги

3.1%
17.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.6%

Недвижимость

1.2%
2.3%

Энергетика

0.3%
1.1%

Коммунальные услуги

0.2%
1.1%

Технологии

CNKY.L
32.6%
IJPH.L
19.1%

Промышленность

CNKY.L
18.8%
IJPH.L
26.0%

Потребительский циклический сектор

CNKY.L
16.4%
IJPH.L
12.2%

Коммуникационные услуги

CNKY.L
14.0%
IJPH.L
7.9%

Здравоохранение

CNKY.L
6.4%
IJPH.L
6.3%

Сырьевые материалы

CNKY.L
4.1%
IJPH.L
3.0%

Финансовые услуги

CNKY.L
3.1%
IJPH.L
17.5%

Потребительский защитный сектор

CNKY.L
3.0%
IJPH.L
3.6%

Недвижимость

CNKY.L
1.2%
IJPH.L
2.3%

Энергетика

CNKY.L
0.3%
IJPH.L
1.1%

Коммунальные услуги

CNKY.L
0.2%
IJPH.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Часто сравнивают с CNKY.L:
CNKY.L с XDJP.LCNKY.L с SPYCNKY.L с S400.LCNKY.L с SJPA.LCNKY.L с VOOCNKY.L с LGUG.LCNKY.L с HSTC.L
Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с ^N225IJPH.L с BRK-B

Доходность на риск

CNKY.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNKY.L
Ранг доходности на риск CNKY.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNKY.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNKY.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNKY.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNKY.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNKY.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNKY.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNKY.LIJPH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.62

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.72

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

5.41

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.40

19.27

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNKY.L vs. IJPH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNKY.L на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPH.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNKY.L и IJPH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNKY.LIJPH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.62

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.07

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.73

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CNKY.L и IJPH.L

Максимальная просадка CNKY.L за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNKY.L и IJPH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNKY.LIJPH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-34.55%

+10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-9.64%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.39%

-21.95%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-21.95%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.61%

-34.55%

+10.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.37%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-7.42%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.71%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CNKY.L и IJPH.L

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что CNKY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNKY.LIJPH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

3.51%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.88%

15.39%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

19.98%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

19.01%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

19.24%

-2.02%

Сравнение комиссий CNKY.L и IJPH.L

CNKY.L берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNKY.L и IJPH.L

Ни CNKY.L, ни IJPH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNKY.L and IJPH.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNKY.L is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNKY.L is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

CNKY.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Their fees differ too: 0.48% for CNKY.L and 0.64% for IJPH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNKY.L и IJPH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор