PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDX.L с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.L с SXR8.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDX.L returned 21.32%/yr vs 15.21%/yr for SXR8.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.L и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNDX.L торгуется в USD, в то время как SXR8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXR8.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.L показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции CNDX.L превзошли акции SXR8.DE по среднегодовой доходности: 21.32% против 15.21% соответственно.

CNDX.L

1 день
-0.36%
1 месяц
1.61%
С начала года
16.32%
6 месяцев
15.48%
1 год
36.18%
3 года*
27.08%
5 лет*
16.76%
10 лет*
21.32%

SXR8.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.07%
6 месяцев
10.52%
1 год
27.50%
3 года*
22.10%
5 лет*
13.70%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.L и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		16.32%19.75%26.42%56.22%-33.49%27.92%48.25%37.96%-1.08%31.91%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.07%18.24%24.75%26.34%-19.03%29.64%17.24%31.65%-5.70%21.76%

Correlation

The correlation between CNDX.L and SXR8.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.80

The correlation between CNDX.L and SXR8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE

Доходность на риск

CNDX.L vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.L c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDX.LSXR8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.39

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.42

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.23

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

13.68

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDX.L vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.L и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDX.LSXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.39

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.85

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.93

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.77

+0.26

Просадки

Сравнение просадок CNDX.L и SXR8.DE

Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке SXR8.DE в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и SXR8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.LSXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-34.26%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-8.57%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-19.47%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-24.36%

-10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-34.26%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-0.63%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-5.22%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.02%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.L и SXR8.DE

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.LSXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

2.83%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

8.13%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

11.57%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

15.88%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

16.35%

+3.74%

Сравнение комиссий CNDX.L и SXR8.DE

CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.L и SXR8.DE

Ни CNDX.L, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNDX.L and SXR8.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

CNDX.L is categorized as Nasdaq-100, while SXR8.DE is S&P 500. CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.07% for SXR8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и SXR8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор