Сравнение CNDX.L с QQQ3.L
CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both Nasdaq-100 funds - CNDX.L tracks the NASDAQ-100 Index while QQQ3.L tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDX.L returned 21.62%/yr vs 43.93%/yr for QQQ3.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.75%/yr for QQQ3.L.
Доходность
Сравнение доходности CNDX.L и QQQ3.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNDX.L показывает доходность 19.65%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 56.06%. За последние 10 лет акции CNDX.L уступали акциям QQQ3.L по среднегодовой доходности: 21.62% против 43.93% соответственно.
CNDX.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 6.81%
- С начала года
- 19.65%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 27.98%
- 5 лет*
- 17.61%
- 10 лет*
- 21.62%
QQQ3.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 19.87%
- С начала года
- 56.06%
- 6 месяцев
- 50.04%
- 1 год
- 119.69%
- 3 года*
- 64.10%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- 43.93%
Сравнение доходности по годам CNDX.L и QQQ3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 19.65% | 19.75% | 26.45% | 56.31% | -33.45% | 27.96% | 48.33% | 38.07% | -1.03% | 32.36% |
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 56.06% | 27.64% | 59.91% | 209.50% | -79.58% | 87.37% | 110.13% | 128.92% | -21.29% | 114.27% |
Correlation
The correlation between CNDX.L and QQQ3.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2012 г. | 0.98 |
The correlation between CNDX.L and QQQ3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNDX.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск
CNDX.L
QQQ3.L
Сравнение CNDX.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNDX.L | QQQ3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 3.44 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | 10.78 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNDX.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.63 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.43 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.73 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.82 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CNDX.L и QQQ3.L
Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.17%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и QQQ3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNDX.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.17% | -81.35% | +46.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -35.92% | +24.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.44% | -58.20% | +35.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -81.35% | +46.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.17% | -81.35% | +46.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -2.48% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -19.62% | +14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 11.49% | -8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNDX.L и QQQ3.L
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) составляет 4.90%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNDX.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 14.73% | -9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 34.78% | -22.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 47.01% | -31.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 62.24% | -41.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 59.91% | -39.84% |
Сравнение комиссий CNDX.L и QQQ3.L
CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNDX.L и QQQ3.L
Ни CNDX.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, CNDX.L and QQQ3.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.
CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.75% for QQQ3.L.
Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и QQQ3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор