PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDX.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNDX.L returned 17.61%/yr vs 11.24%/yr for BCOG.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNDX.L торгуется в USD, в то время как BCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.L показывает доходность 19.65%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.67%.

CNDX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.65%
6 месяцев
18.66%
1 год
39.29%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.61%
10 лет*
21.62%

BCOG.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.62%
С начала года
24.67%
6 месяцев
24.40%
1 год
36.80%
3 года*
15.41%
5 лет*
11.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.L и BCOG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		19.65%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%48.33%38.07%-1.03%12.40%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.68%16.33%4.36%-7.69%15.53%27.87%-3.37%5.91%-10.04%6.14%

Correlation

The correlation between CNDX.L and BCOG.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г.

0.14

The correlation between CNDX.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CNDX.L и BCOG.L

Секторы
CNDX.L
BCOG.L

Технологии

57.3%
5.6%

Коммуникационные услуги

14.5%
12.3%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.9%

Потребительский защитный сектор

6.9%
9.7%

Здравоохранение

3.8%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.1%
35.8%

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
17.8%

Недвижимость

0.1%
5.8%

Технологии

CNDX.L
57.3%
BCOG.L
5.6%

Коммуникационные услуги

CNDX.L
14.5%
BCOG.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

CNDX.L
11.6%
BCOG.L
12.9%

Потребительский защитный сектор

CNDX.L
6.9%
BCOG.L
9.7%

Здравоохранение

CNDX.L
3.8%
BCOG.L

-

Промышленность

CNDX.L
2.8%
BCOG.L

-

Коммунальные услуги

CNDX.L
1.3%
BCOG.L

-

Сырьевые материалы

CNDX.L
1.1%
BCOG.L
35.8%

Энергетика

CNDX.L
0.5%
BCOG.L

-

Финансовые услуги

CNDX.L
0.2%
BCOG.L
17.8%

Недвижимость

CNDX.L
0.1%
BCOG.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

CNDX.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDX.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.07

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.61

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

4.36

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

10.13

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDX.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOG.L равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDX.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.07

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.65

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.52

+0.61

Просадки

Сравнение просадок CNDX.L и BCOG.L

Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-33.29%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-8.41%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-12.28%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-25.85%

-9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-5.56%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-12.21%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.62%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.L и BCOG.L

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) составляет 4.90%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

6.23%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

15.62%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

17.68%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

17.32%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

16.02%

+4.05%

Сравнение комиссий CNDX.L и BCOG.L

CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.L и BCOG.L

Ни CNDX.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Часто задаваемые вопросы

CNDX.L and BCOG.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

CNDX.L is categorized as Nasdaq-100, while BCOG.L is Commodities. CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор