Сравнение CNDX.AS с EUEA.AS
CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and EUEA.AS (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CNDX.AS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while EUEA.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDX.AS returned 21.25%/yr vs 10.53%/yr for EUEA.AS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNDX.AS charges 0.36%/yr vs 0.10%/yr for EUEA.AS.
Доходность
Сравнение доходности CNDX.AS и EUEA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNDX.AS показывает доходность 20.95%, что значительно выше, чем у EUEA.AS с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции CNDX.AS превзошли акции EUEA.AS по среднегодовой доходности: 21.25% против 10.53% соответственно.
CNDX.AS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.25%
EUEA.AS
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам CNDX.AS и EUEA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.95% | 6.16% | 35.29% | 50.41% | -29.90% | 38.80% | 35.83% | 40.51% | 4.53% | 16.12% |
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.45% | 21.70% | 11.49% | 23.09% | -9.29% | 24.04% | -2.55% | 27.75% | -11.10% | 9.82% |
Correlation
The correlation between CNDX.AS and EUEA.AS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2011 г. | 0.59 |
The correlation between CNDX.AS and EUEA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNDX.AS vs. EUEA.AS — Ранг доходности на риск
CNDX.AS
EUEA.AS
Сравнение CNDX.AS c EUEA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNDX.AS | EUEA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.18 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.43 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 4.86 | +6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNDX.AS | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 0.99 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.65 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.57 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.12 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок CNDX.AS и EUEA.AS
Максимальная просадка CNDX.AS за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки EUEA.AS в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.AS и EUEA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNDX.AS | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -62.53% | +31.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -10.91% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -16.32% | -10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -23.35% | -7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.21% | -38.22% | +7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.49% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -24.30% | +18.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.22% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNDX.AS и EUEA.AS
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) составляет 4.35%, в то время как у iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что CNDX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUEA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNDX.AS | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.91% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 12.92% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 15.80% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 17.37% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 18.11% | +1.50% |
Сравнение комиссий CNDX.AS и EUEA.AS
CNDX.AS берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии EUEA.AS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNDX.AS и EUEA.AS
CNDX.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUEA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.55% | 2.52% | 3.01% | 3.02% | 2.94% | 2.05% | 2.16% | 3.05% | 3.67% | 2.85% | 3.38% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
CNDX.AS and EUEA.AS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUEA.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUEA.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.
CNDX.AS is categorized as Nasdaq-100, while EUEA.AS is Europe Equities. CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index, while EUEA.AS tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.36% for CNDX.AS and 0.10% for EUEA.AS.
Подберите оптимальное распределение для CNDX.AS и EUEA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор