PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNCL.TO с XUH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNCL.TO с XUH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO).

CNCL.TO и XUH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNCL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. XUH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 17 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CNCL.TO и XUH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNCL.TO и XUH.TO

2026 (YTD)202520242023
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		3.59%22.73%17.93%4.66%
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)		-4.25%15.11%22.45%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, CNCL.TO показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у XUH.TO с доходностью -4.25%.

CNCL.TO

1 день
2.48%
1 месяц
-0.75%
С начала года
3.59%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUH.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-2.50%
1 год
15.74%
3 года*
16.16%
5 лет*
9.32%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с CNCL.TO:
CNCL.TO с FCUQ.TOCNCL.TO с TULV.TOCNCL.TO с VUS.TOCNCL.TO с BRKY.NEOCNCL.TO с QQQQ.TOCNCL.TO с TPU.TOCNCL.TO с XEG.TO
Часто сравнивают с XUH.TO:
XUH.TO с XUU.TOXUH.TO с XUU-U.TOXUH.TO с VFV.TOXUH.TO с XSU.TOXUH.TO с IUSGXUH.TO с VSP.TOXUH.TO с VYM

Сравнение комиссий CNCL.TO и XUH.TO

CNCL.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XUH.TO в 0.08%.

CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

CNCL.TO vs. XUH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNCL.TO
Ранг доходности на риск CNCL.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNCL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNCL.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XUH.TO
Ранг доходности на риск XUH.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUH.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUH.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUH.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUH.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUH.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNCL.TO c XUH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNCL.TOXUH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.86

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.34

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.32

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

6.05

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNCL.TO vs. XUH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNCL.TO на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа XUH.TO равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNCL.TO и XUH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNCL.TOXUH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.86

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.57

+0.85

Корреляция

Корреляция между CNCL.TO и XUH.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNCL.TO и XUH.TO

Дивидендная доходность CNCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности XUH.TO в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		8.90%9.15%11.88%6.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)		0.94%0.91%1.10%1.15%1.40%0.98%1.25%1.67%1.81%1.25%1.63%1.62%

Просадки

Сравнение просадок CNCL.TO и XUH.TO

Максимальная просадка CNCL.TO за все время составила -13.75%, что меньше максимальной просадки XUH.TO в -38.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNCL.TO и XUH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNCL.TOXUH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.75%

-38.37%

+24.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.24%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-5.85%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-5.02%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.67%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CNCL.TO и XUH.TO

Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) имеют волатильность 5.85% и 5.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNCL.TOXUH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.78%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

10.01%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

18.46%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

17.08%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

18.67%

-6.02%