PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNCL.TO с HULC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNCL.TO с HULC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO).

CNCL.TO и HULC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNCL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. HULC.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Index (CA NTR). Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CNCL.TO и HULC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNCL.TO и HULC.TO

2026 (YTD)202520242023
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		3.59%22.73%17.93%4.66%
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		-2.55%12.69%35.93%8.17%

Доходность по периодам

С начала года, CNCL.TO показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у HULC.TO с доходностью -2.55%.

CNCL.TO

1 день
2.48%
1 месяц
-0.75%
С начала года
3.59%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HULC.TO

1 день
0.49%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-1.89%
1 год
14.87%
3 года*
19.91%
5 лет*
30.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF

Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с CNCL.TO:
CNCL.TO с FCUQ.TOCNCL.TO с TULV.TOCNCL.TO с VUS.TOCNCL.TO с BRKY.NEOCNCL.TO с QQQQ.TOCNCL.TO с TPU.TOCNCL.TO с XEG.TO
Часто сравнивают с HULC.TO:
HULC.TO с HXS.TOHULC.TO с FCUQ.TOHULC.TO с TULV.TOHULC.TO с SMVP.TOHULC.TO с ZUQ.TOHULC.TO с TPU.TOHULC.TO с XMTM.TO

Сравнение комиссий CNCL.TO и HULC.TO

CNCL.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HULC.TO в 0.08%.

CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

CNCL.TO vs. HULC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNCL.TO
Ранг доходности на риск CNCL.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNCL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNCL.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HULC.TO
Ранг доходности на риск HULC.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULC.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULC.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNCL.TO c HULC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNCL.TOHULC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.77

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.16

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.15

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

4.25

+7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNCL.TO vs. HULC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNCL.TO на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа HULC.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNCL.TO и HULC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNCL.TOHULC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.77

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.03

+1.39

Корреляция

Корреляция между CNCL.TO и HULC.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNCL.TO и HULC.TO

Дивидендная доходность CNCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, тогда как HULC.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		8.90%9.15%11.88%6.29%
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNCL.TO и HULC.TO

Максимальная просадка CNCL.TO за все время составила -13.75%, что меньше максимальной просадки HULC.TO в -81.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNCL.TO и HULC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNCL.TOHULC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.75%

-81.67%

+67.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.74%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-5.62%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-33.58%

+32.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.44%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CNCL.TO и HULC.TO

Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что CNCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HULC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNCL.TOHULC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.50%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

10.49%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

19.33%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

47.01%

-34.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

53.97%

-41.32%