PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNCL.TO с HBF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNCL.TO с HBF.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNCL.TO (Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF) and HBF.TO (Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - CNCL.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P/TSX 60, while HBF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group. CNCL.TO is passively managed, while HBF.TO is actively managed. Over the past year, CNCL.TO returned 29.66% vs 25.84% for HBF.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNCL.TO charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for HBF.TO.

Доходность

Сравнение доходности CNCL.TO и HBF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNCL.TO показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у HBF.TO с доходностью 8.92%.

CNCL.TO

1 день
0.17%
1 месяц
4.78%
С начала года
9.89%
6 месяцев
11.09%
1 год
29.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBF.TO

1 день
0.71%
1 месяц
3.38%
С начала года
8.92%
6 месяцев
8.16%
1 год
25.84%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.82%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNCL.TO и HBF.TO

2026 (YTD)202520242023
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		9.89%22.73%17.93%4.66%
HBF.TO
Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)		8.92%15.51%13.12%4.71%

Correlation

The correlation between CNCL.TO and HBF.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.54

The correlation between CNCL.TO and HBF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNCL.TO и HBF.TO

Секторы
CNCL.TO
HBF.TO

Финансовые услуги

37.1%
19.7%

Энергетика

17.2%
5.1%

Сырьевые материалы

16.5%

-

Технологии

8.4%
29.5%

Промышленность

8.1%
5.4%

Потребительский циклический сектор

4.1%
9.9%

Потребительский защитный сектор

3.5%
15.1%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.2%
10.4%

Недвижимость

0.2%

-

Здравоохранение

-

5.0%

Финансовые услуги

CNCL.TO
37.1%
HBF.TO
19.7%

Энергетика

CNCL.TO
17.2%
HBF.TO
5.1%

Сырьевые материалы

CNCL.TO
16.5%
HBF.TO

-

Технологии

CNCL.TO
8.4%
HBF.TO
29.5%

Промышленность

CNCL.TO
8.1%
HBF.TO
5.4%

Потребительский циклический сектор

CNCL.TO
4.1%
HBF.TO
9.9%

Потребительский защитный сектор

CNCL.TO
3.5%
HBF.TO
15.1%

Коммунальные услуги

CNCL.TO
2.7%
HBF.TO

-

Коммуникационные услуги

CNCL.TO
2.2%
HBF.TO
10.4%

Недвижимость

CNCL.TO
0.2%
HBF.TO

-

Здравоохранение

CNCL.TO

-

HBF.TO
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF

Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)

Часто сравнивают с CNCL.TO:
CNCL.TO с BRKY.NEOCNCL.TO с FCUQ.TOCNCL.TO с ETSX.TOCNCL.TO с XUU.TOCNCL.TO с VUS.TOCNCL.TO с TULV.TOCNCL.TO с TPU.TO
Часто сравнивают с HBF.TO:
HBF.TO с YGOG.NEOHBF.TO с RUD.TOHBF.TO с XTOT.TOHBF.TO с HPYE.TOHBF.TO с METE.TOHBF.TO с HPYB.TOHBF.TO с FLUS.TO

Доходность на риск

CNCL.TO vs. HBF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNCL.TO
Ранг доходности на риск CNCL.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNCL.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNCL.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNCL.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNCL.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HBF.TO
Ранг доходности на риск HBF.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBF.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBF.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBF.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBF.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBF.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNCL.TO c HBF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNCL.TOHBF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.52

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.60

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.33

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.37

13.69

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNCL.TO vs. HBF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNCL.TO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBF.TO равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNCL.TO и HBF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNCL.TOHBF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.50

+1.04

Просадки

Сравнение просадок CNCL.TO и HBF.TO

Максимальная просадка CNCL.TO за все время составила -13.75%, что меньше максимальной просадки HBF.TO в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNCL.TO и HBF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNCL.TOHBF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.75%

-35.28%

+21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-7.79%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.44%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-6.76%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.89%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CNCL.TO и HBF.TO

Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) имеют волатильность 2.69% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNCL.TOHBF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.62%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

7.81%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

10.31%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

14.07%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

16.95%

-4.45%

Сравнение комиссий CNCL.TO и HBF.TO

CNCL.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HBF.TO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNCL.TO и HBF.TO

Дивидендная доходность CNCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности HBF.TO в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		8.47%9.15%11.88%6.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HBF.TO
Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)		7.36%7.27%7.48%7.52%7.75%5.62%6.34%6.57%7.72%6.86%7.54%7.74%

Часто задаваемые вопросы

CNCL.TO and HBF.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNCL.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNCL.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for HBF.TO.

CNCL.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while HBF.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Harvest Portfolios Group. Their fees differ too: 0.65% for CNCL.TO and 0.75% for HBF.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNCL.TO и HBF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор