PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNAV с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNAV с USPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CNAV (Mohr Company Nav ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CNAV is actively managed, while USPX is passively managed. Over the past year, CNAV returned 56.50% vs 25.33% for USPX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNAV charges 1.31%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности CNAV и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Company Nav ETF (CNAV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNAV показывает доходность 34.15%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 8.24%.

CNAV

1 день
-7.71%
1 месяц
3.16%
С начала года
34.15%
6 месяцев
33.13%
1 год
56.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
-2.63%
1 месяц
0.61%
С начала года
8.24%
6 месяцев
7.76%
1 год
25.33%
3 года*
21.51%
5 лет*
11.90%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNAV и USPX

2026 (YTD)20252024
CNAV
Mohr Company Nav ETF		34.15%16.80%6.34%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		8.24%17.78%3.51%

Correlation

The correlation between CNAV and USPX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.78

The correlation between CNAV and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohr Company Nav ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с CNAV:
CNAV с BGDVCNAV с ABIGCNAV с PSCXCNAV с RWLCCNAV с EDGUCNAV с FLCECNAV с UJUN
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS

Доходность на риск

CNAV vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNAV
Ранг доходности на риск CNAV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNAV c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Company Nav ETF (CNAV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNAVUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.06

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.78

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

2.78

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.41

12.63

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNAV vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNAV на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAV и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNAVUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.06

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.78

+0.51

Просадки

Сравнение просадок CNAV и USPX

Максимальная просадка CNAV за все время составила -30.06%, примерно равная максимальной просадке USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAV и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNAVUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.06%

-31.21%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-9.15%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-2.90%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-4.44%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.01%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CNAV и USPX

Mohr Company Nav ETF (CNAV) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что CNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNAVUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.56%

3.80%

+10.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.65%

9.57%

+13.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.34%

12.39%

+13.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.80%

16.21%

+11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.80%

15.94%

+11.86%

Сравнение комиссий CNAV и USPX

CNAV берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAV и USPX

CNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNAV
Mohr Company Nav ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.06%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

CNAV and USPX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNAV has higher volatility (14.56%) compared to USPX (3.80%). In terms of maximum drawdown, CNAV dropped -30.06% vs USPX's -31.21%.

On 1-year performance, CNAV leads with 56.50% vs 25.33% for USPX. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNAV has performed better with a 56.50% return vs 25.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.

USPX has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for CNAV.

They also come from different issuers: Mohr and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.31% for CNAV and 0.03% for USPX.

CNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNAV и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор