Сравнение CNAV с USPX

С начала года, CNAV показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 2.62%.

Корреляция между CNAV и USPX составляет 0.80 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Company Nav ETF (CNAV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNAV на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAV и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка CNAV за все время составила -30.06%, примерно равная максимальной просадке USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAV и USPX.

Mohr Company Nav ETF (CNAV) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что CNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CNAV берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

CNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.