Сравнение CNAV с BUFH
CNAV (Mohr Company Nav ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - CNAV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Mohr, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNAV charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности CNAV и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNAV показывает доходность 34.15%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.21%.
CNAV
- 1 день
- -7.71%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 34.15%
- 6 месяцев
- 33.13%
- 1 год
- 56.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNAV и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 34.15% | 16.97% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.21% | 3.89% |
Correlation
The correlation between CNAV and BUFH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNAV vs. BUFH — Ранг доходности на риск
CNAV
BUFH
Сравнение CNAV c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Company Nav ETF (CNAV) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNAV | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNAV | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 2.76 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок CNAV и BUFH
Максимальная просадка CNAV за все время составила -30.06%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAV и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNAV | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.06% | -1.53% | -28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -0.28% | -8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -0.18% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CNAV и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNAV | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 2.38% | +23.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.80% | 2.38% | +25.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 2.38% | +25.42% |
Сравнение комиссий CNAV и BUFH
CNAV берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNAV и BUFH
Ни CNAV, ни BUFH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CNAV and BUFH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
CNAV and BUFH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CNAV is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Mohr and First Trust. Their fees differ too: 1.31% for CNAV and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для CNAV и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор