Сравнение CNAV с BOBP
CNAV (Mohr Company Nav ETF) and BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CNAV is actively managed, while BOBP is passively managed. Over the past year, CNAV returned 56.50% vs 27.58% for BOBP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CNAV charges 1.31%/yr vs 0.70%/yr for BOBP.
Доходность
Сравнение доходности CNAV и BOBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNAV показывает доходность 34.15%, что значительно выше, чем у BOBP с доходностью 17.80%.
CNAV
- 1 день
- -7.71%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 34.15%
- 6 месяцев
- 33.13%
- 1 год
- 56.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOBP
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 17.80%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNAV и BOBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 34.15% | 21.71% |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 17.80% | 8.50% |
Correlation
The correlation between CNAV and BOBP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.87 |
The correlation between CNAV and BOBP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNAV vs. BOBP — Ранг доходности на риск
CNAV
BOBP
Сравнение CNAV c BOBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Company Nav ETF (CNAV) и CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNAV | BOBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 2.12 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.41 | 9.31 | +9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNAV | BOBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.45 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CNAV и BOBP
Максимальная просадка CNAV за все время составила -30.06%, что больше максимальной просадки BOBP в -13.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAV и BOBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNAV | BOBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.06% | -13.06% | -17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -13.06% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -5.73% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -1.65% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.97% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNAV и BOBP
Mohr Company Nav ETF (CNAV) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что CNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNAV | BOBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 8.36% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 17.15% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 19.16% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.80% | 18.90% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 18.90% | +8.90% |
Сравнение комиссий CNAV и BOBP
CNAV берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BOBP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNAV и BOBP
CNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 2.81% | 3.31% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNAV and BOBP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNAV has higher volatility (14.56%) compared to BOBP (8.36%). In terms of maximum drawdown, CNAV dropped -30.06% vs BOBP's -13.06%.
On 1-year performance, CNAV leads with 56.50% vs 27.58% for BOBP. On fees, BOBP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BOBP has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNAV has performed better with a 56.50% return vs 27.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOBP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
BOBP has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: Mohr and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.31% for CNAV and 0.70% for BOBP.
CNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNAV и BOBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор