PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNAA.L с HMCA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNAA.L с HMCA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNAA.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) and HMCA.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from Amundi and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNAA.L returned -1.13%/yr vs -1.00%/yr for HMCA.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CNAA.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for HMCA.L.

Доходность

Сравнение доходности CNAA.L и HMCA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNAA.L торгуется в USD, в то время как HMCA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNAA.L показывает доходность 8.87%, а HMCA.L немного ниже – 8.51%.

CNAA.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.71%
С начала года
8.87%
6 месяцев
11.68%
1 год
35.54%
3 года*
11.42%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
5.10%

HMCA.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.02%
С начала года
8.51%
6 месяцев
11.15%
1 год
35.17%
3 года*
11.29%
5 лет*
-1.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNAA.L и HMCA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNAA.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		8.87%26.13%10.92%-14.20%-25.98%3.21%42.77%36.87%-15.97%
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		8.51%26.23%11.59%-14.28%-25.98%3.23%43.32%35.40%-14.49%

Correlation

The correlation between CNAA.L and HMCA.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г.

0.94

The correlation between CNAA.L and HMCA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNAA.L и HMCA.L

Секторы
CNAA.L
HMCA.L

Технологии

27.2%
32.1%

Финансовые услуги

18.8%
17.5%

Промышленность

15.7%
15.4%

Сырьевые материалы

12.4%
11.2%

Потребительский защитный сектор

7.4%
6.6%

Потребительский циклический сектор

5.6%
5.2%

Здравоохранение

4.3%
3.8%

Энергетика

3.4%
3.2%

Коммунальные услуги

3.2%
3.3%

Коммуникационные услуги

1.4%
1.3%

Недвижимость

0.6%
0.5%

Технологии

CNAA.L
27.2%
HMCA.L
32.1%

Финансовые услуги

CNAA.L
18.8%
HMCA.L
17.5%

Промышленность

CNAA.L
15.7%
HMCA.L
15.4%

Сырьевые материалы

CNAA.L
12.4%
HMCA.L
11.2%

Потребительский защитный сектор

CNAA.L
7.4%
HMCA.L
6.6%

Потребительский циклический сектор

CNAA.L
5.6%
HMCA.L
5.2%

Здравоохранение

CNAA.L
4.3%
HMCA.L
3.8%

Энергетика

CNAA.L
3.4%
HMCA.L
3.2%

Коммунальные услуги

CNAA.L
3.2%
HMCA.L
3.3%

Коммуникационные услуги

CNAA.L
1.4%
HMCA.L
1.3%

Недвижимость

CNAA.L
0.6%
HMCA.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

Часто сравнивают с CNAA.L:
CNAA.L с LCCN.LCNAA.L с C500.LCNAA.L с ANXU.LCNAA.L с JRCD.LCNAA.L с FLXC.LCNAA.L с CA3S.LCNAA.L с FRCH.L
Часто сравнивают с HMCA.L:
HMCA.L с NUCG.LHMCA.L с BCHS.LHMCA.L с HERG.LHMCA.L с UC04.LHMCA.L с LYPG.DEHMCA.L с CNYAHMCA.L с SPX5.L

Доходность на риск

CNAA.L vs. HMCA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNAA.L
Ранг доходности на риск CNAA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAA.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HMCA.L
Ранг доходности на риск HMCA.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNAA.L c HMCA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNAA.LHMCA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.21

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.03

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

4.77

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

14.16

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNAA.L vs. HMCA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNAA.L на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMCA.L равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAA.L и HMCA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNAA.LHMCA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.21

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.04

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.28

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CNAA.L и HMCA.L

Максимальная просадка CNAA.L за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки HMCA.L в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAA.L и HMCA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNAA.LHMCA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-49.15%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-7.49%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-28.26%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.55%

-44.46%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.27%

-13.02%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.05%

-21.69%

-11.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.53%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CNAA.L и HMCA.L

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) имеют волатильность 6.38% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNAA.LHMCA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.23%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

11.24%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

16.22%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

22.71%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

23.95%

-1.45%

Сравнение комиссий CNAA.L и HMCA.L

CNAA.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HMCA.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAA.L и HMCA.L

CNAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNAA.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		1.68%1.76%1.97%2.20%1.76%1.09%0.88%1.78%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CNAA.L and HMCA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HMCA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for CNAA.L.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.35% for CNAA.L and 0.30% for HMCA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNAA.L и HMCA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор