PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMVP.TO с VGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMVP.TO с VGG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO).

CMVP.TO и VGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. VGG.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P U.S. Dividend Growers Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CMVP.TO и VGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMVP.TO и VGG.TO

2026 (YTD)2025
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		7.73%21.46%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		-0.63%5.51%

Доходность по периодам

С начала года, CMVP.TO показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у VGG.TO с доходностью -0.63%.

CMVP.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-3.31%
С начала года
7.73%
6 месяцев
11.73%
1 год
27.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGG.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-0.45%
1 год
9.33%
3 года*
14.36%
5 лет*
11.49%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Часто сравнивают с CMVP.TO:
CMVP.TO с SMVP.TOCMVP.TO с VDY.TOCMVP.TO с XDIV.TOCMVP.TO с XIU.TOCMVP.TO с VCN.TOCMVP.TO с XIC.TOCMVP.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с VGG.TO:
VGG.TO с VFV.TOVGG.TO с VIGVGG.TO с SCHDVGG.TO с VUN.TOVGG.TO с DGROVGG.TO с ZUQ.TOVGG.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий CMVP.TO и VGG.TO

CMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VGG.TO в 0.30%.

VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

Доходность на риск

CMVP.TO vs. VGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMVP.TO
Ранг доходности на риск CMVP.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMVP.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMVP.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VGG.TO
Ранг доходности на риск VGG.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMVP.TO c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMVP.TOVGG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

0.61

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

0.93

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.14

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

0.76

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.86

2.87

+11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMVP.TO vs. VGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMVP.TO на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа VGG.TO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMVP.TO и VGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMVP.TOVGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.61

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

0.94

+1.36

Корреляция

Корреляция между CMVP.TO и VGG.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMVP.TO и VGG.TO

Дивидендная доходность CMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VGG.TO в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		2.78%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		1.11%1.16%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.46%1.63%1.70%

Просадки

Сравнение просадок CMVP.TO и VGG.TO

Максимальная просадка CMVP.TO за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки VGG.TO в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMVP.TO и VGG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CMVP.TOVGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.86%

-24.58%

+15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-11.10%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-4.39%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.07%

-2.96%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.96%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CMVP.TO и VGG.TO

HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) имеют волатильность 3.93% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMVP.TOVGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.03%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

8.25%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

15.39%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

12.66%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

14.99%

-3.76%