PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMVP.TO с QCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMVP.TO с QCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO).

CMVP.TO и QCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. QCN.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CMVP.TO и QCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMVP.TO и QCN.TO

2026 (YTD)2025
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		7.73%21.46%
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		4.40%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, CMVP.TO показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у QCN.TO с доходностью 4.40%.

CMVP.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-3.31%
С начала года
7.73%
6 месяцев
11.73%
1 год
27.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCN.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-4.48%
С начала года
4.40%
6 месяцев
10.59%
1 год
34.71%
3 года*
21.40%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

Mackenzie Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с CMVP.TO:
CMVP.TO с SMVP.TOCMVP.TO с VDY.TOCMVP.TO с XDIV.TOCMVP.TO с XIU.TOCMVP.TO с VCN.TOCMVP.TO с XIC.TOCMVP.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с QCN.TO:
QCN.TO с VCN.TOQCN.TO с XIC.TOQCN.TO с XIU.TOQCN.TO с VCE.TOQCN.TO с VOOQCN.TO с ZLB.TOQCN.TO с 3NIE.L

Сравнение комиссий CMVP.TO и QCN.TO

CMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QCN.TO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

Доходность на риск

CMVP.TO vs. QCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMVP.TO
Ранг доходности на риск CMVP.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMVP.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMVP.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QCN.TO
Ранг доходности на риск QCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMVP.TO c QCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMVP.TOQCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

2.27

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

2.88

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

3.30

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.86

14.55

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMVP.TO vs. QCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMVP.TO на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCN.TO равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMVP.TO и QCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMVP.TOQCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.27

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

0.78

+1.51

Корреляция

Корреляция между CMVP.TO и QCN.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMVP.TO и QCN.TO

Дивидендная доходность CMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности QCN.TO в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		2.78%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		2.08%2.19%2.74%3.37%3.26%2.45%3.02%3.07%2.73%

Просадки

Сравнение просадок CMVP.TO и QCN.TO

Максимальная просадка CMVP.TO за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки QCN.TO в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMVP.TO и QCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CMVP.TOQCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.86%

-36.90%

+28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-10.71%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-4.48%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.07%

-3.70%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.43%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CMVP.TO и QCN.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) составляет 3.93%, в то время как у Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что CMVP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMVP.TOQCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

5.92%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

11.09%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

15.40%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

13.19%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

15.83%

-4.60%