PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMU.L с IEEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMU.L с IEEU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) and IEEU.L (iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD) are both Europe Equities funds - CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMU.L returned 10.52%/yr vs 10.76%/yr for IEEU.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CMU.L charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for IEEU.L.

Доходность

Сравнение доходности CMU.L и IEEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) и iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD (IEEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMU.L торгуется в GBp, в то время как IEEU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMU.L показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у IEEU.L с доходностью 9.53%.

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
8.13%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.56%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%

IEEU.L

1 день
0.68%
1 месяц
2.45%
С начала года
9.53%
6 месяцев
12.14%
1 год
23.29%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMU.L и IEEU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-11.56%17.21%
IEEU.L
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD		9.53%26.67%9.46%17.30%-10.69%18.18%5.46%17.52%-10.01%17.06%

Correlation

The correlation between CMU.L and IEEU.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2016 г.

0.84

The correlation between CMU.L and IEEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CMU.L и IEEU.L

Секторы
CMU.L
IEEU.L

Технологии

30.8%
8.3%

Финансовые услуги

21.8%
27.7%

Промышленность

15.7%
17.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.8%

Коммунальные услуги

5.8%
5.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
8.4%

Здравоохранение

4.2%
11.0%

Сырьевые материалы

2.8%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.3%
5.7%

Недвижимость

1.3%
1.3%

Энергетика

0.0%
5.8%

Технологии

CMU.L
30.8%
IEEU.L
8.3%

Финансовые услуги

CMU.L
21.8%
IEEU.L
27.7%

Промышленность

CMU.L
15.7%
IEEU.L
17.4%

Потребительский циклический сектор

CMU.L
10.1%
IEEU.L
5.8%

Коммунальные услуги

CMU.L
5.8%
IEEU.L
5.3%

Потребительский защитный сектор

CMU.L
5.2%
IEEU.L
8.4%

Здравоохранение

CMU.L
4.2%
IEEU.L
11.0%

Сырьевые материалы

CMU.L
2.8%
IEEU.L
2.1%

Коммуникационные услуги

CMU.L
2.3%
IEEU.L
5.7%

Недвижимость

CMU.L
1.3%
IEEU.L
1.3%

Энергетика

CMU.L
0.0%
IEEU.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD

Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с GLDCMU.L с UB06.LCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L
Часто сравнивают с IEEU.L:
IEEU.L с BRK-BIEEU.L с GOOGIEEU.L с SGLN.LIEEU.L с MMS.LIEEU.L с JRDE.LIEEU.L с JRDZ.LIEEU.L с IITU.L

Доходность на риск

CMU.L vs. IEEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IEEU.L
Ранг доходности на риск IEEU.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEEU.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEEU.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEEU.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEEU.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEEU.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMU.L c IEEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) и iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD (IEEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMU.LIEEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.75

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.46

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.67

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

10.12

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMU.L vs. IEEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMU.L на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEEU.L равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMU.L и IEEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMU.LIEEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.75

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.72

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.67

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CMU.L и IEEU.L

Максимальная просадка CMU.L за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки IEEU.L в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMU.L и IEEU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMU.LIEEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-29.60%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-8.68%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.95%

-12.01%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.11%

-20.81%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.39%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-4.43%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.30%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CMU.L и IEEU.L

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD (IEEU.L) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что CMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMU.LIEEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.46%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

11.05%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

13.24%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

14.94%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

15.83%

+0.95%

Сравнение комиссий CMU.L и IEEU.L

CMU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IEEU.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMU.L и IEEU.L

Ни CMU.L, ни IEEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMU.L and IEEU.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for IEEU.L.

CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEEU.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for CMU.L and 0.45% for IEEU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMU.L и IEEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор