PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMU.L с FEUI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMU.L с FEUI.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) and FEUI.L (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while FEUI.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMU.L returned 10.96%/yr vs 8.24%/yr for FEUI.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CMU.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for FEUI.L.

Доходность

Сравнение доходности CMU.L и FEUI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMU.L торгуется в GBp, в то время как FEUI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEUI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMU.L показывает доходность 19.10%, что значительно выше, чем у FEUI.L с доходностью 10.20%.

CMU.L

1 день
0.44%
1 месяц
3.64%
С начала года
19.10%
6 месяцев
19.85%
1 год
34.69%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.96%
10 лет*
11.62%

FEUI.L

1 день
0.80%
1 месяц
3.11%
С начала года
10.20%
6 месяцев
10.57%
1 год
23.24%
3 года*
15.54%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMU.L и FEUI.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		19.10%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%0.94%
FEUI.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		10.20%23.83%1.23%15.49%-11.03%17.17%2.81%-7.35%

Correlation

The correlation between CMU.L and FEUI.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2019 г.

0.90

The correlation between CMU.L and FEUI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CMU.L и FEUI.L

Секторы
CMU.L
FEUI.L

Технологии

30.9%
9.6%

Финансовые услуги

21.7%
24.3%

Промышленность

15.8%
19.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.1%

Коммунальные услуги

5.7%
4.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
6.7%

Здравоохранение

4.3%
12.5%

Сырьевые материалы

2.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.4%

Недвижимость

1.3%
1.0%

Энергетика

0.0%
5.4%

Технологии

CMU.L
30.9%
FEUI.L
9.6%

Финансовые услуги

CMU.L
21.7%
FEUI.L
24.3%

Промышленность

CMU.L
15.8%
FEUI.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

CMU.L
10.2%
FEUI.L
8.1%

Коммунальные услуги

CMU.L
5.7%
FEUI.L
4.8%

Потребительский защитный сектор

CMU.L
5.1%
FEUI.L
6.7%

Здравоохранение

CMU.L
4.3%
FEUI.L
12.5%

Сырьевые материалы

CMU.L
2.9%
FEUI.L
4.8%

Коммуникационные услуги

CMU.L
2.2%
FEUI.L
3.4%

Недвижимость

CMU.L
1.3%
FEUI.L
1.0%

Энергетика

CMU.L
0.0%
FEUI.L
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с GLDCMU.L с UB06.LCMU.L с FLXD.LCMU.L с BNKE.LCMU.L с 100D.LCMU.L с EEIP.L
Часто сравнивают с FEUI.L:
FEUI.L с ISF.LFEUI.L с EEI.LFEUI.L с GRIDFEUI.L с SDUE.LFEUI.L с 18M2.DEFEUI.L с VYMFEUI.L с VUAA.L

Доходность на риск

CMU.L vs. FEUI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FEUI.L
Ранг доходности на риск FEUI.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUI.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUI.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUI.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUI.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUI.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMU.L c FEUI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMU.LFEUI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.90

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.58

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.42

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

7.86

+3.56

CMU.L vs. FEUI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMU.L на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEUI.L равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMU.L и FEUI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMU.L и FEUI.L

Максимальная просадка CMU.L за все время составила -31.46%, примерно равная максимальной просадке FEUI.L в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMU.L и FEUI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMU.LFEUI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.46%

-30.39%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-9.58%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.95%

-12.80%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.11%

-23.03%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

0.00%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-6.33%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.95%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CMU.L и FEUI.L

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что CMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMU.LFEUI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.96%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

9.90%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

12.19%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

14.20%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

16.27%

+0.43%

Сравнение комиссий CMU.L и FEUI.L

CMU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FEUI.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMU.L и FEUI.L

CMU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEUI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEUI.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		3.41%3.02%3.63%3.66%3.71%2.93%2.53%0.27%

Часто задаваемые вопросы

CMU.L and FEUI.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FEUI.L.

CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while FEUI.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for CMU.L and 0.30% for FEUI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMU.L и FEUI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор