Сравнение CMOP.L с UBTS.L
CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) and UBTS.L (UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while UBTS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOP.L returned 10.87%/yr vs 3.21%/yr for UBTS.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CMOP.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for UBTS.L.
Доходность
Сравнение доходности CMOP.L и UBTS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMOP.L показывает доходность 19.51%, что значительно выше, чем у UBTS.L с доходностью 1.63%.
CMOP.L
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- 19.51%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- —
UBTS.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMOP.L и UBTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 19.51% | 8.23% | 6.01% | -12.72% | 28.44% | 28.71% | -7.11% | 1.37% | -3.26% | -24.46% |
UBTS.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis | 1.63% | -0.11% | 4.94% | -1.60% | 3.40% | 6.97% | 4.62% | 3.52% | 5.25% | -7.57% |
Correlation
The correlation between CMOP.L and UBTS.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMOP.L vs. UBTS.L — Ранг доходности на риск
CMOP.L
UBTS.L
Сравнение CMOP.L c UBTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMOP.L | UBTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.18 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 3.14 | +5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMOP.L и UBTS.L
Максимальная просадка CMOP.L за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки UBTS.L в -30.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOP.L и UBTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMOP.L | UBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.21% | -30.43% | -13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -4.97% | -4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.87% | -7.52% | -19.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -16.00% | -12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -5.92% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.89% | -14.03% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 1.88% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOP.L и UBTS.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что CMOP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMOP.L | UBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 1.63% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 4.57% | +11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 6.31% | +12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 8.16% | +13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 10.65% | +8.37% |
Сравнение комиссий CMOP.L и UBTS.L
CMOP.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии UBTS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOP.L и UBTS.L
CMOP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBTS.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis | 4.02% | 3.26% | 4.41% | 4.56% | 6.66% | 2.83% | 0.84% | 2.30% | 2.38% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
CMOP.L and UBTS.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBTS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBTS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for CMOP.L.
CMOP.L is categorized as Commodities, while UBTS.L is Inflation-Protected Bonds. CMOP.L tracks Bloomberg Commodity, while UBTS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.19% for CMOP.L and 0.15% for UBTS.L.
Подберите оптимальное распределение для CMOP.L и UBTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор