Сравнение CMOP.L с SPDM.L
CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) and SPDM.L (iShares Physical Palladium ETC) are both Commodities funds - CMOP.L tracks the Bloomberg Commodity while SPDM.L tracks the London Palladium PM Fix. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOP.L returned 12.08%/yr vs -13.18%/yr for SPDM.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CMOP.L charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for SPDM.L.
Доходность
Сравнение доходности CMOP.L и SPDM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMOP.L показывает доходность 24.84%, что значительно выше, чем у SPDM.L с доходностью -15.50%.
CMOP.L
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 24.84%
- 6 месяцев
- 21.92%
- 1 год
- 38.19%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- —
SPDM.L
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -12.27%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -8.64%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -13.18%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам CMOP.L и SPDM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 24.84% | 8.23% | 6.01% | -12.72% | 28.44% | 28.71% | -7.11% | 3.31% | -5.01% | -5.69% |
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -15.50% | 62.20% | -17.63% | -41.15% | 5.58% | -19.60% | 19.23% | 47.36% | 25.02% | 23.65% |
Correlation
The correlation between CMOP.L and SPDM.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2017 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMOP.L vs. SPDM.L — Ранг доходности на риск
CMOP.L
SPDM.L
Сравнение CMOP.L c SPDM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMOP.L | SPDM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.16 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 0.91 | +4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 1.98 | +9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMOP.L | SPDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.74 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | -0.31 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.14 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CMOP.L и SPDM.L
Максимальная просадка CMOP.L за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки SPDM.L в -70.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOP.L и SPDM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMOP.L | SPDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.78% | -70.87% | +42.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -36.26% | +28.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.89% | -39.96% | +25.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -70.87% | +42.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -57.32% | +52.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -25.10% | +12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 16.70% | -13.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOP.L и SPDM.L
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) составляет 6.19%, в то время как у iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что CMOP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMOP.L | SPDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 10.52% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.17% | 37.20% | -21.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 44.75% | -26.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 41.86% | -25.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 37.58% | -22.43% |
Сравнение комиссий CMOP.L и SPDM.L
CMOP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SPDM.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOP.L и SPDM.L
Ни CMOP.L, ни SPDM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CMOP.L and SPDM.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for SPDM.L.
CMOP.L tracks Bloomberg Commodity, while SPDM.L tracks London Palladium PM Fix. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for CMOP.L and 0.20% for SPDM.L.
Подберите оптимальное распределение для CMOP.L и SPDM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор