Сравнение CMOP.L с IITU.L
CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOP.L returned 12.08%/yr vs 25.50%/yr for IITU.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CMOP.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности CMOP.L и IITU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMOP.L показывает доходность 24.84%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью 23.25%.
CMOP.L
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 24.84%
- 6 месяцев
- 21.92%
- 1 год
- 38.19%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам CMOP.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 24.84% | 8.23% | 6.01% | -12.72% | 28.44% | 28.71% | -7.11% | 3.31% | -5.01% | -5.69% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 14.56% |
Correlation
The correlation between CMOP.L and IITU.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2017 г. | 0.17 |
The correlation between CMOP.L and IITU.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CMOP.L и IITU.L
Секторы
CMOP.L
IITU.L
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Технологии
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
CMOP.L
IITU.L
-
Финансовые услуги
CMOP.L
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
CMOP.L
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
CMOP.L
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
CMOP.L
IITU.L
-
Недвижимость
CMOP.L
IITU.L
-
Технологии
CMOP.L
IITU.L
Энергетика
CMOP.L
-
IITU.L
Здравоохранение
CMOP.L
-
IITU.L
-
Промышленность
CMOP.L
-
IITU.L
Коммунальные услуги
CMOP.L
-
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMOP.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
CMOP.L
IITU.L
Сравнение CMOP.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMOP.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.44 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 3.17 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 8.17 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMOP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.71 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.16 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.23 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок CMOP.L и IITU.L
Максимальная просадка CMOP.L за все время составила -28.78%, примерно равная максимальной просадке IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOP.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMOP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.78% | -28.03% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -16.76% | +9.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.89% | -28.03% | +13.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -28.03% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -2.89% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -5.14% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 6.51% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOP.L и IITU.L
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) составляет 6.19%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что CMOP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMOP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 7.01% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.17% | 14.45% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 19.60% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 21.94% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 21.31% | -6.16% |
Сравнение комиссий CMOP.L и IITU.L
CMOP.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOP.L и IITU.L
Ни CMOP.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CMOP.L and IITU.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for CMOP.L.
CMOP.L is categorized as Commodities, while IITU.L is Technology Equities. CMOP.L tracks Bloomberg Commodity, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for CMOP.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для CMOP.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор