PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOP.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOP.L с IGDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) and IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CMOP.L returned 12.42%/yr vs 18.18%/yr for IGDA.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CMOP.L charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for IGDA.L.

Доходность

Сравнение доходности CMOP.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMOP.L торгуется в GBp, в то время как IGDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMOP.L показывает доходность 24.84%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью 15.47%.

CMOP.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.04%
С начала года
24.84%
6 месяцев
21.92%
1 год
38.19%
3 года*
12.42%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—

IGDA.L

1 день
-0.52%
1 месяц
6.00%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.52%
1 год
35.59%
3 года*
18.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOP.L и IGDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		24.84%8.23%6.01%-12.72%17.88%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		15.47%10.28%20.00%23.23%-5.03%

Correlation

The correlation between CMOP.L and IGDA.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.06

The correlation between CMOP.L and IGDA.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMOP.L и IGDA.L

Секторы
CMOP.L
IGDA.L

Сырьевые материалы

35.8%
4.7%

Финансовые услуги

17.8%
2.1%

Потребительский циклический сектор

12.9%
10.8%

Коммуникационные услуги

12.3%
9.4%

Потребительский защитный сектор

9.7%
4.7%

Недвижимость

5.8%
1.0%

Технологии

5.6%
41.4%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

11.3%

Промышленность

-

10.8%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Сырьевые материалы

CMOP.L
35.8%
IGDA.L
4.7%

Финансовые услуги

CMOP.L
17.8%
IGDA.L
2.1%

Потребительский циклический сектор

CMOP.L
12.9%
IGDA.L
10.8%

Коммуникационные услуги

CMOP.L
12.3%
IGDA.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

CMOP.L
9.7%
IGDA.L
4.7%

Недвижимость

CMOP.L
5.8%
IGDA.L
1.0%

Технологии

CMOP.L
5.6%
IGDA.L
41.4%

Энергетика

CMOP.L

-

IGDA.L
3.6%

Здравоохранение

CMOP.L

-

IGDA.L
11.3%

Промышленность

CMOP.L

-

IGDA.L
10.8%

Коммунальные услуги

CMOP.L

-

IGDA.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC
Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с HMUS.LIGDA.L с VOO

Доходность на риск

CMOP.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOP.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOP.LIGDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.63

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.55

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

4.99

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

17.85

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOP.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOP.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGDA.L равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOP.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOP.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.63

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.91

-0.48

Просадки

Сравнение просадок CMOP.L и IGDA.L

Максимальная просадка CMOP.L за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOP.L и IGDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOP.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-22.43%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-7.20%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-22.43%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-0.85%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-3.93%

-8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.02%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOP.L и IGDA.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что CMOP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOP.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

4.57%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

10.30%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

13.66%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

17.31%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

17.31%

-2.16%

Сравнение комиссий CMOP.L и IGDA.L

CMOP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOP.L и IGDA.L

Ни CMOP.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMOP.L and IGDA.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

CMOP.L is categorized as Commodities, while IGDA.L is Global Equities. CMOP.L tracks Bloomberg Commodity, while IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Their fees differ too: 0.19% for CMOP.L and 0.40% for IGDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOP.L и IGDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор