Сравнение CMOP.L с BTCE.DE
CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) and BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) are both exchange-traded funds - CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while BTCE.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance. CMOP.L is passively managed, while BTCE.DE is actively managed. Over the past 5 years, CMOP.L returned 10.87%/yr vs 10.53%/yr for BTCE.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CMOP.L charges 0.19%/yr vs 2.00%/yr for BTCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности CMOP.L и BTCE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMOP.L торгуется в GBp, в то время как BTCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMOP.L показывает доходность 19.51%, что значительно выше, чем у BTCE.DE с доходностью -27.62%.
CMOP.L
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- 19.51%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- —
BTCE.DE
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -20.01%
- С начала года
- -27.62%
- 6 месяцев
- -30.02%
- 1 год
- -40.04%
- 3 года*
- 28.21%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMOP.L и BTCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 19.51% | 8.23% | 6.01% | -12.72% | 28.44% | 28.71% | 11.53% |
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -27.62% | -13.94% | 115.95% | 141.60% | -61.91% | 68.57% | 162.36% |
Correlation
The correlation between CMOP.L and BTCE.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.05 |
The correlation between CMOP.L and BTCE.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMOP.L vs. BTCE.DE — Ранг доходности на риск
CMOP.L
BTCE.DE
Сравнение CMOP.L c BTCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMOP.L | BTCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.84 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.81 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | -1.41 | +10.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMOP.L и BTCE.DE
Максимальная просадка CMOP.L за все время составила -44.21%, что меньше максимальной просадки BTCE.DE в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOP.L и BTCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMOP.L | BTCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.21% | -74.21% | +30.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -49.53% | +40.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.87% | -49.53% | +22.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -74.21% | +45.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -49.50% | +40.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.89% | -30.36% | +8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 28.44% | -24.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOP.L и BTCE.DE
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) составляет 4.89%, в то время как у ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что CMOP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMOP.L | BTCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 10.20% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 30.63% | -14.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 39.31% | -20.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 52.25% | -30.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 57.52% | -38.50% |
Сравнение комиссий CMOP.L и BTCE.DE
CMOP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BTCE.DE в 2.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOP.L и BTCE.DE
Ни CMOP.L, ни BTCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CMOP.L and BTCE.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.
CMOP.L is categorized as Commodities, while BTCE.DE is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Invesco and ETC Issuance. Their fees differ too: 0.19% for CMOP.L and 2.00% for BTCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для CMOP.L и BTCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор