PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOE.DE с EMEH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOE.DE с EMEH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMOE.DE (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and EMEH.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) are both Commodities funds - CMOE.DE tracks the Bloomberg Commodity (EUR Hedged) while EMEH.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, CMOE.DE returned 13.22%/yr vs 16.63%/yr for EMEH.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CMOE.DE charges 0.24%/yr vs 0.39%/yr for EMEH.DE.

Доходность

Сравнение доходности CMOE.DE и EMEH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMOE.DE показывает доходность 21.57%, а EMEH.DE немного ниже – 21.33%.

CMOE.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.55%
С начала года
21.57%
6 месяцев
21.82%
1 год
33.83%
3 года*
13.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMEH.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
0.49%
С начала года
21.33%
6 месяцев
22.74%
1 год
43.19%
3 года*
16.63%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOE.DE и EMEH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		21.57%14.96%2.92%-9.62%-0.48%
EMEH.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		21.33%25.40%6.63%-12.26%0.72%

Correlation

The correlation between CMOE.DE and EMEH.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.90

The correlation between CMOE.DE and EMEH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с CMOE.DE:
CMOE.DE с CMOD.LCMOE.DE с VHVG.LCMOE.DE с SPYCMOE.DE с ETLF.DECMOE.DE с SXRS.DECMOE.DE с UIQK.DECMOE.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с EMEH.DE:
EMEH.DE с EXAG.DEEMEH.DE с ASRE.DEEMEH.DE с M9SA.DEEMEH.DE с ETL2.DEEMEH.DE с WTEH.DEEMEH.DE с BCFE.DEEMEH.DE с ASRM.DE

Доходность на риск

CMOE.DE vs. EMEH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOE.DE
Ранг доходности на риск CMOE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EMEH.DE
Ранг доходности на риск EMEH.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEH.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEH.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOE.DE c EMEH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOE.DEEMEH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.47

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.99

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

4.95

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

14.34

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOE.DE vs. EMEH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOE.DE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMEH.DE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOE.DE и EMEH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOE.DEEMEH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.47

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.48

+0.85

Просадки

Сравнение просадок CMOE.DE и EMEH.DE

Максимальная просадка CMOE.DE за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки EMEH.DE в -92.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOE.DE и EMEH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOE.DEEMEH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-92.42%

+62.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-8.89%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.83%

-12.28%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-80.34%

+74.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-81.38%

+62.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.08%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOE.DE и EMEH.DE

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что CMOE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMEH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOE.DEEMEH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.15%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

15.95%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

17.83%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

17.50%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

34.16%

-17.54%

Сравнение комиссий CMOE.DE и EMEH.DE

CMOE.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EMEH.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOE.DE и EMEH.DE

Ни CMOE.DE, ни EMEH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CMOE.DE and EMEH.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CMOE.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOE.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.39% for EMEH.DE.

CMOE.DE tracks Bloomberg Commodity (EUR Hedged), while EMEH.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged). They also come from different issuers: Invesco and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.24% for CMOE.DE and 0.39% for EMEH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOE.DE и EMEH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор