Сравнение CMOE.DE с D500.DE
CMOE.DE (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - CMOE.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (EUR Hedged), while D500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CMOE.DE returned 13.22%/yr vs 19.34%/yr for D500.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CMOE.DE charges 0.24%/yr vs 0.05%/yr for D500.DE.
Доходность
Сравнение доходности CMOE.DE и D500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMOE.DE показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у D500.DE с доходностью 11.58%.
CMOE.DE
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 21.82%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
D500.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам CMOE.DE и D500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CMOE.DE Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 21.57% | 14.96% | 2.92% | -9.62% | -0.48% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.58% | 4.86% | 32.62% | 22.70% | -4.69% |
Correlation
The correlation between CMOE.DE and D500.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.08 |
The correlation between CMOE.DE and D500.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMOE.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск
CMOE.DE
D500.DE
Сравнение CMOE.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMOE.DE | D500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 3.60 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 12.88 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMOE.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.24 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.88 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок CMOE.DE и D500.DE
Максимальная просадка CMOE.DE за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOE.DE и D500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMOE.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -33.57% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -7.14% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.83% | -23.29% | +11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -0.31% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.33% | -4.25% | -15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.00% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOE.DE и D500.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что CMOE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMOE.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 2.66% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 7.54% | +7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.28% | 11.59% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 15.17% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 16.08% | +0.54% |
Сравнение комиссий CMOE.DE и D500.DE
CMOE.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOE.DE и D500.DE
CMOE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOE.DE Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
CMOE.DE and D500.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.24% for CMOE.DE.
CMOE.DE is categorized as Commodities, while D500.DE is S&P 500. CMOE.DE tracks Bloomberg Commodity (EUR Hedged), while D500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.24% for CMOE.DE and 0.05% for D500.DE.
Подберите оптимальное распределение для CMOE.DE и D500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор