Сравнение CMIEX с FAOIX
CMIEX (Multi-Manager International Equity Strategies Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, CMIEX returned 8.36%/yr vs 3.36%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CMIEX charges 0.99%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности CMIEX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CMIEX
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- —
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам CMIEX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIEX Multi-Manager International Equity Strategies Fund | 8.72% | 32.46% | 3.96% | 21.41% | -15.46% | 6.89% | 16.20% | 23.87% | -16.02% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -16.00% |
Correlation
The correlation between CMIEX and FAOIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between CMIEX and FAOIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMIEX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
CMIEX
FAOIX
Сравнение CMIEX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMIEX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.09 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | -0.15 | +6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMIEX и FAOIX
Максимальная просадка CMIEX за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIEX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMIEX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -59.86% | +24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -7.28% | -5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.50% | -13.98% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.27% | -36.33% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -5.85% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -14.19% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 4.15% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMIEX и FAOIX
Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMIEX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 0.00% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 3.63% | +10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 8.77% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 16.73% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 16.38% | +2.01% |
Сравнение комиссий CMIEX и FAOIX
CMIEX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMIEX и FAOIX
Дивидендная доходность CMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIEX Multi-Manager International Equity Strategies Fund | 8.21% | 8.92% | 7.54% | 2.26% | 2.44% | 3.21% | 1.30% | 2.47% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
CMIEX and FAOIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMIEX has higher volatility (5.86%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, CMIEX dropped -35.35% vs FAOIX's -59.86%.
CMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMIEX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор