PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMFP.L с VAGS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMFP.L с VAGS.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and VAGS.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) are both exchange-traded funds - CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while VAGS.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMFP.L returned 12.15%/yr vs 1.46%/yr for VAGS.L. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for VAGS.L.

Доходность

Сравнение доходности CMFP.L и VAGS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMFP.L торгуется в GBp, в то время как VAGS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAGS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMFP.L показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у VAGS.L с доходностью 0.31%.

CMFP.L

1 день
-1.41%
1 месяц
-5.88%
С начала года
15.07%
6 месяцев
15.94%
1 год
24.58%
3 года*
10.01%
5 лет*
12.15%
10 лет*
8.48%

VAGS.L

1 день
0.31%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.27%
3 года*
6.03%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMFP.L и VAGS.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.07%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%0.72%
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		0.31%6.58%5.57%8.56%-12.52%-1.30%6.71%1.98%

Correlation

The correlation between CMFP.L and VAGS.L is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г.

-0.18

Over the past year, the inverse relationship between CMFP.L and VAGS.L has strengthened: their correlation has moved from -0.18 to -0.38, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating

Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с SGLN.L
Часто сравнивают с VAGS.L:
VAGS.L с IGLS.LVAGS.L с AGBP.LVAGS.L с SAGG.LVAGS.L с BNDVAGS.L с IGLT.LVAGS.L с VUSA.LVAGS.L с YIEL.L

Доходность на риск

CMFP.L vs. VAGS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VAGS.L
Ранг доходности на риск VAGS.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGS.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGS.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGS.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGS.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGS.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFP.L c VAGS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMFP.LVAGS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.86

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.25

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

1.14

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

3.23

+5.88

CMFP.L vs. VAGS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFP.L на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа VAGS.L равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFP.L и VAGS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMFP.L и VAGS.L

Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -66.80%, что больше максимальной просадки VAGS.L в -16.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и VAGS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMFP.LVAGS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.80%

-16.34%

-50.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-2.67%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.15%

-3.39%

-21.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-16.34%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-1.18%

-7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.96%

-4.11%

-39.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

0.94%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFP.L и VAGS.L

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMFP.LVAGS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

1.41%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

2.77%

+9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

3.54%

+11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

4.91%

+15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

4.60%

+12.23%

Сравнение комиссий CMFP.L и VAGS.L

CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VAGS.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFP.L и VAGS.L

Ни CMFP.L, ни VAGS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		0.00%1.43%3.03%2.33%1.45%0.87%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

CMFP.L and VAGS.L have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAGS.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAGS.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.

CMFP.L is categorized as Commodities, while VAGS.L is Global Bonds. CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while VAGS.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: Legal & General and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.10% for VAGS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и VAGS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор