PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMFP.L с LGUG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMFP.L с LGUG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and LGUG.L (L&G US Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while LGUG.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMFP.L returned 13.29%/yr vs 14.90%/yr for LGUG.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for LGUG.L.

Доходность

Сравнение доходности CMFP.L и LGUG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMFP.L показывает доходность 19.16%, что значительно выше, чем у LGUG.L с доходностью 10.49%.

CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.16%
6 месяцев
17.55%
1 год
31.10%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%

LGUG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
4.72%
С начала года
10.49%
6 месяцев
9.54%
1 год
28.87%
3 года*
19.37%
5 лет*
14.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMFP.L и LGUG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%1.83%
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF		10.49%9.75%27.44%21.53%-10.98%29.52%15.44%26.42%

Correlation

The correlation between CMFP.L and LGUG.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2019 г.

0.15

The correlation between CMFP.L and LGUG.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMFP.L и LGUG.L

Секторы
CMFP.L
LGUG.L

Сырьевые материалы

49.3%
1.6%

Потребительский защитный сектор

13.6%
4.7%

Финансовые услуги

10.7%
11.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.6%
11.2%

Недвижимость

5.5%
1.6%

Технологии

5.1%
38.3%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

7.6%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Сырьевые материалы

CMFP.L
49.3%
LGUG.L
1.6%

Потребительский защитный сектор

CMFP.L
13.6%
LGUG.L
4.7%

Финансовые услуги

CMFP.L
10.7%
LGUG.L
11.1%

Потребительский циклический сектор

CMFP.L
8.3%
LGUG.L
10.1%

Коммуникационные услуги

CMFP.L
7.6%
LGUG.L
11.2%

Недвижимость

CMFP.L
5.5%
LGUG.L
1.6%

Технологии

CMFP.L
5.1%
LGUG.L
38.3%

Энергетика

CMFP.L

-

LGUG.L
3.3%

Здравоохранение

CMFP.L

-

LGUG.L
8.6%

Промышленность

CMFP.L

-

LGUG.L
7.6%

Коммунальные услуги

CMFP.L

-

LGUG.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G US Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с SGLN.L
Часто сравнивают с LGUG.L:
LGUG.L с VNRG.LLGUG.L с FUQA.LLGUG.L с CNKY.LLGUG.L с SUUS.LLGUG.L с HSUS.LLGUG.L с XDN0.LLGUG.L с QQQM

Доходность на риск

CMFP.L vs. LGUG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LGUG.L
Ранг доходности на риск LGUG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUG.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUG.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFP.L c LGUG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMFP.LLGUG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.66

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.59

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

3.60

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

12.19

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMFP.L vs. LGUG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFP.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUG.L равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFP.L и LGUG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMFP.LLGUG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.66

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.03

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.20

-0.93

Просадки

Сравнение просадок CMFP.L и LGUG.L

Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки LGUG.L в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и LGUG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMFP.LLGUG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-24.75%

-25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-8.01%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.97%

-21.49%

+8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-21.49%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-0.30%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.51%

-3.78%

-20.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.37%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFP.L и LGUG.L

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMFP.LLGUG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

2.89%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

7.56%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

10.83%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

14.84%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

17.37%

-3.45%

Сравнение комиссий CMFP.L и LGUG.L

CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGUG.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFP.L и LGUG.L

Ни CMFP.L, ни LGUG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMFP.L and LGUG.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.

CMFP.L is categorized as Commodities, while LGUG.L is Large Cap Blend Equities. CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while LGUG.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.05% for LGUG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и LGUG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор