PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMFP.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMFP.L с LGGG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while LGGG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMFP.L returned 13.29%/yr vs 13.23%/yr for LGGG.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.

Доходность

Сравнение доходности CMFP.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMFP.L показывает доходность 19.16%, что значительно выше, чем у LGGG.L с доходностью 10.12%.

CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.18%
С начала года
19.16%
6 месяцев
18.60%
1 год
32.00%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%

LGGG.L

1 день
0.07%
1 месяц
5.28%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.38%
1 год
27.26%
3 года*
17.85%
5 лет*
13.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMFP.L и LGGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-1.63%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		10.12%12.92%21.13%18.08%-8.24%23.53%12.41%22.99%-4.89%

Correlation

The correlation between CMFP.L and LGGG.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.24

The correlation between CMFP.L and LGGG.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMFP.L и LGGG.L

Секторы
CMFP.L
LGGG.L

Сырьевые материалы

49.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

13.6%
5.3%

Финансовые услуги

10.7%
15.9%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

7.6%
9.7%

Недвижимость

5.5%
1.8%

Технологии

5.1%
28.4%

Энергетика

-

4.0%

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

-

10.9%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Сырьевые материалы

CMFP.L
49.3%
LGGG.L
3.2%

Потребительский защитный сектор

CMFP.L
13.6%
LGGG.L
5.3%

Финансовые услуги

CMFP.L
10.7%
LGGG.L
15.9%

Потребительский циклический сектор

CMFP.L
8.3%
LGGG.L
9.4%

Коммуникационные услуги

CMFP.L
7.6%
LGGG.L
9.7%

Недвижимость

CMFP.L
5.5%
LGGG.L
1.8%

Технологии

CMFP.L
5.1%
LGGG.L
28.4%

Энергетика

CMFP.L

-

LGGG.L
4.0%

Здравоохранение

CMFP.L

-

LGGG.L
8.8%

Промышленность

CMFP.L

-

LGGG.L
10.9%

Коммунальные услуги

CMFP.L

-

LGGG.L
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с SGLN.L
Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с LCWL.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.L

Доходность на риск

CMFP.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFP.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMFP.LLGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.67

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.69

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

4.07

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

16.19

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMFP.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFP.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGG.L равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFP.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMFP.LLGGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.67

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.00

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.91

-0.65

Просадки

Сравнение просадок CMFP.L и LGGG.L

Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки LGGG.L в -25.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и LGGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMFP.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-25.38%

-25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-6.67%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.97%

-18.68%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-18.68%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-0.15%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.51%

-3.21%

-21.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.68%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFP.L и LGGG.L

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMFP.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

2.47%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

7.32%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

10.16%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

13.19%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

15.09%

-1.17%

Сравнение комиссий CMFP.L и LGGG.L

CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFP.L и LGGG.L

Ни CMFP.L, ни LGGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMFP.L and LGGG.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.

CMFP.L is categorized as Commodities, while LGGG.L is Global Equities. CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.10% for LGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и LGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор