Сравнение CMFP.L с AIAI.L
CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while AIAI.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMFP.L returned 13.29%/yr vs 19.38%/yr for AIAI.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for AIAI.L.
Доходность
Сравнение доходности CMFP.L и AIAI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMFP.L торгуется в GBp, в то время как AIAI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIAI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMFP.L показывает доходность 19.16%, что значительно ниже, чем у AIAI.L с доходностью 42.93%.
CMFP.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 19.16%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 9.22%
AIAI.L
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 21.77%
- С начала года
- 42.93%
- 6 месяцев
- 39.37%
- 1 год
- 79.46%
- 3 года*
- 34.61%
- 5 лет*
- 19.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMFP.L и AIAI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 19.16% | 8.49% | 6.86% | -11.43% | 32.79% | 34.61% | -0.92% | 0.35% |
AIAI.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 42.93% | 21.02% | 20.52% | 51.61% | -33.19% | 10.85% | 63.64% | -1.77% |
Correlation
The correlation between CMFP.L and AIAI.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г. | 0.08 |
The correlation between CMFP.L and AIAI.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CMFP.L и AIAI.L
Секторы
CMFP.L
AIAI.L
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Технологии
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
CMFP.L
AIAI.L
-
Потребительский защитный сектор
CMFP.L
AIAI.L
-
Финансовые услуги
CMFP.L
AIAI.L
Потребительский циклический сектор
CMFP.L
AIAI.L
Коммуникационные услуги
CMFP.L
AIAI.L
Недвижимость
CMFP.L
AIAI.L
Технологии
CMFP.L
AIAI.L
Энергетика
CMFP.L
-
AIAI.L
-
Здравоохранение
CMFP.L
-
AIAI.L
Промышленность
CMFP.L
-
AIAI.L
Коммунальные услуги
CMFP.L
-
AIAI.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMFP.L vs. AIAI.L — Ранг доходности на риск
CMFP.L
AIAI.L
Сравнение CMFP.L c AIAI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMFP.L | AIAI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.48 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 4.83 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 12.82 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMFP.L | AIAI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 3.12 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.71 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.76 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок CMFP.L и AIAI.L
Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки AIAI.L в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и AIAI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMFP.L | AIAI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.47% | -41.66% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -16.75% | +10.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.97% | -31.03% | +18.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.51% | -41.66% | +18.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -1.48% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.51% | -12.31% | -12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 6.32% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMFP.L и AIAI.L
Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) составляет 4.82%, в то время как у L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIAI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMFP.L | AIAI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 10.58% | -5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 19.88% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 25.97% | -11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 27.39% | -12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 27.68% | -13.76% |
Сравнение комиссий CMFP.L и AIAI.L
CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AIAI.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMFP.L и AIAI.L
Ни CMFP.L, ни AIAI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CMFP.L and AIAI.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMFP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMFP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for AIAI.L.
CMFP.L is categorized as Commodities, while AIAI.L is Technology Equities. CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while AIAI.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.49% for AIAI.L.
Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и AIAI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор