PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMFP.L с AIAI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CMFP.L и AIAI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMFP.L торгуется в GBp, в то время как AIAI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIAI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMFP.L показывает доходность 19.16%, что значительно ниже, чем у AIAI.L с доходностью 42.93%.


CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.16%
6 месяцев
17.55%
1 год
31.10%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%

AIAI.L

1 день
-1.48%
1 месяц
21.77%
С начала года
42.93%
6 месяцев
39.37%
1 год
79.46%
3 года*
34.61%
5 лет*
19.38%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMFP.L и AIAI.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%0.35%
AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
42.93%21.02%20.52%51.61%-33.19%10.85%63.64%-1.77%

Correlation

The correlation between CMFP.L and AIAI.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г.

0.08

The correlation between CMFP.L and AIAI.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMFP.L и AIAI.L


Секторы
CMFP.L
AIAI.L

Сырьевые материалы

49.3%

-

Потребительский защитный сектор

13.6%

-

Финансовые услуги

10.7%
1.3%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.2%

Коммуникационные услуги

7.6%
10.3%

Недвижимость

5.5%
0.9%

Технологии

5.1%
71.5%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

5.7%

Промышленность

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

CMFP.L
49.3%
AIAI.L

-

Потребительский защитный сектор

CMFP.L
13.6%
AIAI.L

-

Финансовые услуги

CMFP.L
10.7%
AIAI.L
1.3%

Потребительский циклический сектор

CMFP.L
8.3%
AIAI.L
9.2%

Коммуникационные услуги

CMFP.L
7.6%
AIAI.L
10.3%

Недвижимость

CMFP.L
5.5%
AIAI.L
0.9%

Технологии

CMFP.L
5.1%
AIAI.L
71.5%

Энергетика

CMFP.L

-

AIAI.L

-

Здравоохранение

CMFP.L

-

AIAI.L
5.7%

Промышленность

CMFP.L

-

AIAI.L
1.1%

Коммунальные услуги

CMFP.L

-

AIAI.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Доходность на риск

CMFP.L vs. AIAI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина

AIAI.L
Ранг доходности на риск AIAI.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAI.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAI.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAI.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAI.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAI.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFP.L c AIAI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMFP.LAIAI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

4.83

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

12.82

-1.05

CMFP.L vs. AIAI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFP.L на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа AIAI.L равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFP.L и AIAI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMFP.LAIAI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.12

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.71

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.76

-0.50

Просадки

Сравнение просадок CMFP.L и AIAI.L

Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки AIAI.L в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и AIAI.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMFP.LAIAI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-41.66%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-16.75%

+10.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.97%

-31.03%

+18.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-41.66%

+18.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-1.48%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.51%

-12.31%

-12.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

6.32%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFP.L и AIAI.L

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) составляет 4.82%, в то время как у L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIAI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMFP.LAIAI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

10.58%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

19.88%

-7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

25.97%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

27.39%

-12.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

27.68%

-13.76%

Сравнение комиссий CMFP.L и AIAI.L

CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AIAI.L в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFP.L и AIAI.L

Ни CMFP.L, ни AIAI.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CMFP.L and AIAI.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMFP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMFP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for AIAI.L.

CMFP.L is categorized as Commodities, while AIAI.L is Technology Equities. CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while AIAI.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.49% for AIAI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и AIAI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор