PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CMAG.TO с NXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMAG.TO с NXF.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CMAG.TO (CI Munro Alternative Global Growth Fund) and NXF.TO (CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - CMAG.TO is a Long-Short fund actively managed by CI, while NXF.TO is a Energy Equities fund actively managed by CI. Both are actively managed. Over the past 5 years, CMAG.TO returned 10.71%/yr vs 18.16%/yr for NXF.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMAG.TO и NXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Munro Alternative Global Growth Fund (CMAG.TO) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMAG.TO показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у NXF.TO с доходностью 23.81%.

CMAG.TO

1 день
-1.87%
1 месяц
-4.89%
6 месяцев
6.29%
С начала года
9.64%
1 год
14.75%
3 года*
21.60%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

NXF.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
19.19%
С начала года
23.81%
1 год
30.75%
3 года*
12.21%
5 лет*
18.16%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMAG.TO и NXF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CMAG.TO
CI Munro Alternative Global Growth Fund		9.64%13.08%37.11%16.07%-19.04%9.21%34.62%
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		23.81%9.09%-4.58%6.48%43.93%40.62%-31.15%

Correlation

The correlation between CMAG.TO and NXF.TO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2020 г.

0.09

The correlation between CMAG.TO and NXF.TO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Munro Alternative Global Growth Fund

CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)

Часто сравнивают с CMAG.TO:
CMAG.TO с ARB.TOCMAG.TO с FCLS.NEOCMAG.TO с EHE.TOCMAG.TO с FGLS.NEOCMAG.TO с FSF.TOCMAG.TO с PMM.TOCMAG.TO с CMNY.TO
Часто сравнивают с NXF.TO:
NXF.TO с VXM-B.TONXF.TO с XEG.TONXF.TO с CCOM.TONXF.TO с CBCX.TONXF.TO с CEQP.TONXF.TO с YPLT.NEONXF.TO с YAVG.NEO

Доходность на риск

CMAG.TO vs. NXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMAG.TO
Ранг доходности на риск CMAG.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMAG.TO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMAG.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMAG.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMAG.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMAG.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NXF.TO
Ранг доходности на риск NXF.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXF.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXF.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXF.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXF.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXF.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMAG.TO c NXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Munro Alternative Global Growth Fund (CMAG.TO) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMAG.TONXF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.54

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
2.09

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.76

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

5.61

-2.19

CMAG.TO vs. NXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMAG.TO на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа NXF.TO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMAG.TO и NXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMAG.TO и NXF.TO

Максимальная просадка CMAG.TO за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки NXF.TO в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMAG.TO и NXF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMAG.TONXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.94%

-65.25%

+41.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-17.57%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-24.32%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-24.32%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-11.19%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-15.97%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

5.50%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CMAG.TO и NXF.TO

CI Munro Alternative Global Growth Fund (CMAG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что CMAG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMAG.TONXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

7.06%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

16.50%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

20.06%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

23.39%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

26.06%

-8.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMAG.TO и NXF.TO

CMAG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMAG.TO
CI Munro Alternative Global Growth Fund		0.00%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		8.27%7.70%8.50%8.60%11.22%9.46%11.24%7.83%9.39%6.49%8.24%8.21%

Часто задаваемые вопросы

CMAG.TO and NXF.TO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMAG.TO is categorized as Long-Short, while NXF.TO is Energy Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMAG.TO и NXF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор