PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CM.TO с SLF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CM.TO с SLF.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) and SLF.TO (Sun Life Financial Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CM.TO in Banks - Diversified, SLF.TO in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, CM.TO returned 21.34%/yr vs 13.97%/yr for SLF.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CM.TO и SLF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Sun Life Financial Inc. (SLF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CM.TO показывает доходность 28.60%, а SLF.TO немного ниже – 27.45%. За последние 10 лет акции CM.TO превзошли акции SLF.TO по среднегодовой доходности: 21.34% против 13.97% соответственно.

CM.TO

1 день
1.70%
1 месяц
5.20%
С начала года
28.60%
6 месяцев
26.24%
1 год
76.96%
3 года*
47.25%
5 лет*
23.85%
10 лет*
21.34%

SLF.TO

1 день
1.13%
1 месяц
11.40%
С начала года
27.45%
6 месяцев
31.31%
1 год
26.25%
3 года*
21.57%
5 лет*
15.58%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CM.TO и SLF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		28.60%42.31%49.56%23.83%-20.89%47.75%13.88%18.19%-8.64%22.50%
SLF.TO
Sun Life Financial Inc.		27.45%4.75%29.69%14.37%-6.73%28.82%-0.52%35.86%-9.44%4.39%

Correlation

The correlation between CM.TO and SLF.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.55

Over the past year, the correlation between CM.TO and SLF.TO has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CM.TO:

CA$146.70B

SLF.TO:

CA$59.94B

EPS

CM.TO:

CA$10.53

SLF.TO:

CA$5.82

Коэффициент P/E

CM.TO:

15.07

SLF.TO:

18.39

Коэффициент P/S

CM.TO:

2.78

SLF.TO:

1.68

Коэффициент P/B

CM.TO:

2.51

SLF.TO:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

CM.TO:

CA$53.25B

SLF.TO:

CA$35.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

CM.TO:

CA$28.73B

SLF.TO:

CA$14.49B

EBITDA (12 мес.)

CM.TO:

CA$13.01B

SLF.TO:

CA$4.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Imperial Bank of Commerce

Sun Life Financial Inc.

Часто сравнивают с CM.TO:
CM.TO с RY.TOCM.TO с BMO.TOCM.TO с BNS.TOCM.TO с CMCM.TO с TD.TOCM.TO с EQB.TOCM.TO с NA.TO
Часто сравнивают с SLF.TO:
SLF.TO с MFC.TOSLF.TO с GWO.TOSLF.TO с MFCSLF.TO с SLF-PC.TOSLF.TO с MRU.TOSLF.TO с L.TOSLF.TO с TD.TO

Доходность на риск

CM.TO vs. SLF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CM.TO
Ранг доходности на риск CM.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SLF.TO
Ранг доходности на риск SLF.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLF.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLF.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLF.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLF.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLF.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CM.TO c SLF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Sun Life Financial Inc. (SLF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CM.TOSLF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.40
1.35

+3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.26
1.75

+3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.27

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.50

1.87

+6.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.13

4.54

+26.59

CM.TO vs. SLF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CM.TO на текущий момент составляет 4.40, что выше коэффициента Шарпа SLF.TO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM.TO и SLF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CM.TO и SLF.TO

Максимальная просадка CM.TO за все время составила -58.49%, что меньше максимальной просадки SLF.TO в -71.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM.TO и SLF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CM.TOSLF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.49%

-71.53%

+13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-14.08%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-14.08%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-24.48%

-10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-45.99%

+5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

0.00%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-15.63%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

5.80%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CM.TO и SLF.TO

Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Sun Life Financial Inc. (SLF.TO) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что CM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CM.TOSLF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

4.43%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

13.84%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

19.51%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

16.90%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

20.44%

-0.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM.TO и SLF.TO

Дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности SLF.TO в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		2.57%3.20%4.04%5.47%7.52%8.13%10.74%10.51%10.58%8.39%8.84%9.69%
SLF.TO
Sun Life Financial Inc.		3.44%4.11%3.80%4.37%4.39%3.28%3.89%3.55%4.21%3.36%3.14%3.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CM.TO и SLF.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Sun Life Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
15.23B
8.86B
(CM.TO) Общая выручка
(SLF.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CM.TO и SLF.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Imperial Bank of Commerce и Sun Life Financial Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
48.4%
100.0%
Активы портфеля
CM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

SLF.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.86B при выручке в 8.86B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

SLF.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 632.00M при выручке в 8.86B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

CM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

SLF.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 536.00M при выручке в 8.86B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

Часто задаваемые вопросы

CM.TO and SLF.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CM.TO и SLF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор