PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CM.TO с FTS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CM.TO с FTS.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) and FTS.TO (Fortis Inc.) are both stocks. CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while FTS.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, CM.TO returned 21.34%/yr vs 10.80%/yr for FTS.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CM.TO и FTS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CM.TO показывает доходность 28.60%, что значительно выше, чем у FTS.TO с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции CM.TO превзошли акции FTS.TO по среднегодовой доходности: 21.34% против 10.80% соответственно.

CM.TO

1 день
1.70%
1 месяц
5.20%
С начала года
28.60%
6 месяцев
26.24%
1 год
76.96%
3 года*
47.25%
5 лет*
23.85%
10 лет*
21.34%

FTS.TO

1 день
0.99%
1 месяц
4.18%
С начала года
13.43%
6 месяцев
15.37%
1 год
26.25%
3 года*
16.29%
5 лет*
11.27%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CM.TO и FTS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		28.60%42.31%49.56%23.83%-20.89%47.75%13.88%18.19%-8.64%22.50%
FTS.TO
Fortis Inc.		13.43%23.93%14.24%4.76%-7.87%21.81%0.04%22.71%2.74%15.29%

Correlation

The correlation between CM.TO and FTS.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.23

The correlation between CM.TO and FTS.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CM.TO:

CA$146.70B

FTS.TO:

CA$40.48B

EPS

CM.TO:

CA$10.53

FTS.TO:

CA$3.56

Коэффициент P/E

CM.TO:

15.07

FTS.TO:

22.34

Коэффициент PEG

CM.TO:

1.85

FTS.TO:

3.25

Коэффициент P/S

CM.TO:

2.78

FTS.TO:

3.30

Коэффициент P/B

CM.TO:

2.51

FTS.TO:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

CM.TO:

CA$53.25B

FTS.TO:

CA$12.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

CM.TO:

CA$28.73B

FTS.TO:

CA$3.98B

EBITDA (12 мес.)

CM.TO:

CA$13.01B

FTS.TO:

CA$5.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Imperial Bank of Commerce

Fortis Inc.

Часто сравнивают с CM.TO:
CM.TO с RY.TOCM.TO с BMO.TOCM.TO с BNS.TOCM.TO с CMCM.TO с TD.TOCM.TO с EQB.TOCM.TO с NA.TO
Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO

Доходность на риск

CM.TO vs. FTS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CM.TO
Ранг доходности на риск CM.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CM.TO c FTS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CM.TOFTS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.40
2.01

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.26
2.89

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.36

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.50

4.33

+4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.13

10.47

+20.66

CM.TO vs. FTS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CM.TO на текущий момент составляет 4.40, что выше коэффициента Шарпа FTS.TO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM.TO и FTS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CM.TO и FTS.TO

Максимальная просадка CM.TO за все время составила -58.49%, что больше максимальной просадки FTS.TO в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM.TO и FTS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CM.TOFTS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.49%

-28.27%

-30.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-6.09%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-10.97%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-24.01%

-11.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-28.27%

-11.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

0.00%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-5.71%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.51%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CM.TO и FTS.TO

Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Fortis Inc. (FTS.TO) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что CM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CM.TOFTS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

4.96%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

10.44%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

13.12%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

14.45%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

16.86%

+3.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM.TO и FTS.TO

Дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности FTS.TO в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		2.57%3.20%4.04%5.47%7.52%8.13%10.74%10.51%10.58%8.39%8.84%9.69%
FTS.TO
Fortis Inc.		3.18%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CM.TO и FTS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Fortis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20222023202420252026
15.23B
3.38B
(CM.TO) Общая выручка
(FTS.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CM.TO и FTS.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Imperial Bank of Commerce и Fortis Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
48.4%
27.6%
Активы портфеля
CM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

FTS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о валовой прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

CM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

FTS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила об операционной прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

CM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

FTS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о чистой прибыли в 523.00M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

Часто задаваемые вопросы

CM.TO and FTS.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CM.TO и FTS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор