Сравнение CLTC.DE с ETHE.SW
CLTC.DE (CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR) and ETHE.SW (CoinShares Physical Ethereum (ETH)) are both Cryptocurrency funds from CoinShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, CLTC.DE returned -23.64%/yr vs -3.37%/yr for ETHE.SW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLTC.DE charges 1.50%/yr vs 0.00%/yr for ETHE.SW.
Доходность
Сравнение доходности CLTC.DE и ETHE.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLTC.DE торгуется в EUR, в то время как ETHE.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETHE.SW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLTC.DE показывает доходность -38.45%, а ETHE.SW немного ниже – -39.28%.
CLTC.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -15.63%
- С начала года
- -38.45%
- 6 месяцев
- -41.61%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -23.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHE.SW
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -24.24%
- С начала года
- -39.28%
- 6 месяцев
- -43.73%
- 1 год
- -32.35%
- 3 года*
- -3.37%
- 5 лет*
- -6.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLTC.DE и ETHE.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLTC.DE CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR | -38.45% | -33.53% | 39.59% | 9.00% | -53.04% | -10.71% |
ETHE.SW CoinShares Physical Ethereum (ETH) | -39.31% | -19.59% | 51.71% | 74.10% | -63.53% | 45.99% |
Correlation
The correlation between CLTC.DE and ETHE.SW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between CLTC.DE and ETHE.SW has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLTC.DE vs. ETHE.SW — Ранг доходности на риск
CLTC.DE
ETHE.SW
Сравнение CLTC.DE c ETHE.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR (CLTC.DE) и CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLTC.DE | ETHE.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.53 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.91 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLTC.DE | ETHE.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.42 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.04 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CLTC.DE и ETHE.SW
Максимальная просадка CLTC.DE за все время составила -84.88%, что больше максимальной просадки ETHE.SW в -76.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTC.DE и ETHE.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLTC.DE | ETHE.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.88% | -76.93% | -7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.63% | -61.84% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.69% | -65.24% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.86% | -62.79% | -22.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.45% | -38.89% | -26.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.63% | 35.78% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLTC.DE и ETHE.SW
Текущая волатильность для CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR (CLTC.DE) составляет 11.65%, в то время как у CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что CLTC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHE.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLTC.DE | ETHE.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.65% | 17.31% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.99% | 60.72% | -24.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.87% | 78.62% | -17.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.60% | 84.07% | -8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.60% | 86.85% | -11.25% |
Сравнение комиссий CLTC.DE и ETHE.SW
CLTC.DE берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ETHE.SW в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLTC.DE и ETHE.SW
Ни CLTC.DE, ни ETHE.SW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CLTC.DE and ETHE.SW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETHE.SW is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHE.SW is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.50% for CLTC.DE.
Their fees differ too: 1.50% for CLTC.DE and 0.00% for ETHE.SW.
Подберите оптимальное распределение для CLTC.DE и ETHE.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор