PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLS.TO с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLS.TO с TEC.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CLS.TO (Celestica Inc.) is a stock, while TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) is Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR). Over the past 5 years, CLS.TO returned 122.50%/yr vs 18.75%/yr for TEC.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLS.TO и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Celestica Inc. (CLS.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLS.TO показывает доходность 35.52%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью 12.77%.

CLS.TO

1 день
2.22%
1 месяц
11.19%
С начала года
35.52%
6 месяцев
30.45%
1 год
223.16%
3 года*
212.27%
5 лет*
122.50%
10 лет*
44.95%

TEC.TO

1 день
0.39%
1 месяц
0.89%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.20%
1 год
35.38%
3 года*
28.56%
5 лет*
18.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLS.TO и TEC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CLS.TO
Celestica Inc.		35.52%206.05%241.82%154.33%8.23%37.29%-4.64%8.90%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		12.77%15.45%45.60%53.28%-32.20%25.46%47.54%12.79%

Correlation

The correlation between CLS.TO and TEC.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.47

The correlation between CLS.TO and TEC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celestica Inc.

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с CLS.TO:
CLS.TO с CLSCLS.TO с SJ.TOCLS.TO с DSG.TOCLS.TO с SANMCLS.TO с WCP.TOCLS.TO с TRP.TOCLS.TO с AMZN
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Доходность на риск

CLS.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS.TO
Ранг доходности на риск CLS.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLS.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLS.TOTEC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.88

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.43

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.64

1.90

+4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

5.59

+10.72

CLS.TO vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLS.TO на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа TEC.TO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS.TO и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLS.TO и TEC.TO

Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и TEC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLS.TOTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.32%

-35.31%

-44.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.71%

-17.52%

-14.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.25%

-25.01%

-29.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.25%

-35.31%

-18.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-5.07%

-10.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.84%

-8.03%

-20.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.89%

5.95%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CLS.TO и TEC.TO

Celestica Inc. (CLS.TO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLS.TOTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.86%

7.15%

+20.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.27%

14.11%

+41.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.69%

17.72%

+53.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.60%

22.45%

+34.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.83%

23.83%

+25.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS.TO и TEC.TO

CLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CLS.TO
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.10%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%

Часто задаваемые вопросы

CLS.TO and TEC.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и TEC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор