Сравнение CLOB с PCLO
CLOB (VanEck AA-BB CLO ETF) and PCLO (Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Over the past year, CLOB returned 6.36% vs 5.30% for PCLO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CLOB charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for PCLO.
Доходность
Сравнение доходности CLOB и PCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLOB показывает доходность 1.88%, а PCLO немного выше – 1.97%.
CLOB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCLO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOB и PCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 1.88% | 6.94% | 0.68% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 1.97% | 5.39% | 0.50% |
Correlation
The correlation between CLOB and PCLO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOB vs. PCLO — Ранг доходности на риск
CLOB
PCLO
Сравнение CLOB c PCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOB | PCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 2.76 | -1.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 20.27 | -17.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | 123.68 | -109.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOB | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 5.94 | -3.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 4.62 | -3.36 |
Просадки
Сравнение просадок CLOB и PCLO
Максимальная просадка CLOB за все время составила -5.54%, что больше максимальной просадки PCLO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOB и PCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOB | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.54% | -0.76% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -0.26% | -1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.03% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.04% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOB и PCLO
VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что CLOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOB | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.25% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 0.70% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 0.90% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 1.15% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 1.15% | +4.38% |
Сравнение комиссий CLOB и PCLO
CLOB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PCLO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOB и PCLO
Дивидендная доходность CLOB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности PCLO в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 6.42% | 6.61% | 1.65% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 5.27% | 5.53% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
CLOB and PCLO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOB has higher volatility (0.97%) compared to PCLO (0.25%). In terms of maximum drawdown, CLOB dropped -5.54% vs PCLO's -0.76%.
On 1-year performance, CLOB leads with 6.36% vs 5.30% for PCLO. On fees, PCLO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PCLO has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLOB has performed better with a 6.36% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for CLOB.
CLOB has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 5.27% for PCLO.
They also come from different issuers: VanEck and Virtus. Their fees differ too: 0.45% for CLOB and 0.29% for PCLO.
PCLO currently has the higher Sharpe Ratio (5.94 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOB и PCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор