Сравнение CLOA.DE с SEGA.L
CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) and SEGA.L (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - CLOA.DE is a CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while SEGA.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Both are passively managed. Over the past year, CLOA.DE returned 3.48% vs -1.26% for SEGA.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CLOA.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for SEGA.L.
Доходность
Сравнение доходности CLOA.DE и SEGA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLOA.DE торгуется в EUR, в то время как SEGA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEGA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLOA.DE показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у SEGA.L с доходностью -1.27%.
CLOA.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEGA.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- -0.43%
Сравнение доходности по годам CLOA.DE и SEGA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOA.DE Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc | 1.37% | 2.88% |
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -1.25% | 0.36% |
Correlation
The correlation between CLOA.DE and SEGA.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOA.DE vs. SEGA.L — Ранг доходности на риск
CLOA.DE
SEGA.L
Сравнение CLOA.DE c SEGA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOA.DE | SEGA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.96 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.09 | -0.32 | +11.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | -0.78 | +35.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOA.DE | SEGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | -0.27 | +2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.31 | 0.23 | +2.08 |
Просадки
Сравнение просадок CLOA.DE и SEGA.L
Максимальная просадка CLOA.DE за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки SEGA.L в -23.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA.DE и SEGA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOA.DE | SEGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -23.00% | +22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -3.90% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -15.48% | +15.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -6.91% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 1.61% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA.DE и SEGA.L
Текущая волатильность для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) составляет 0.43%, в то время как у iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что CLOA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOA.DE | SEGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 1.62% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 3.88% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 4.70% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.42% | 7.01% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.42% | 6.57% | -5.15% |
Сравнение комиссий CLOA.DE и SEGA.L
CLOA.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SEGA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA.DE и SEGA.L
CLOA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEGA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOA.DE Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 1.19% | 2.25% | 1.82% | 0.97% | 0.26% | 0.25% | 0.45% | 0.68% | 0.65% | 0.69% | 0.86% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
CLOA.DE and SEGA.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEGA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEGA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for CLOA.DE.
CLOA.DE is categorized as CLO, while SEGA.L is European Government Bonds. CLOA.DE tracks J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while SEGA.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for CLOA.DE and 0.09% for SEGA.L.
Подберите оптимальное распределение для CLOA.DE и SEGA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор