Сравнение CLO6.L с IITU.L
CLO6.L (Global X Cloud Computing UCITS ETF) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - CLO6.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while IITU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CLO6.L returned 7.19%/yr vs 30.94%/yr for IITU.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLO6.L charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности CLO6.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLO6.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLO6.L показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%.
CLO6.L
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам CLO6.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLO6.L Global X Cloud Computing UCITS ETF | 10.85% | -12.30% | 7.37% | 36.74% | -34.03% | -14.62% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 5.30% |
Correlation
The correlation between CLO6.L and IITU.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between CLO6.L and IITU.L has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLO6.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
CLO6.L
IITU.L
Сравнение CLO6.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing UCITS ETF (CLO6.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLO6.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.44 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 3.17 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 8.17 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLO6.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.71 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 1.23 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок CLO6.L и IITU.L
Максимальная просадка CLO6.L за все время составила -45.50%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLO6.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLO6.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.50% | -28.03% | -17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -16.76% | -10.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.31% | -28.03% | -9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.62% | -2.89% | -16.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -5.14% | -25.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 6.51% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLO6.L и IITU.L
Global X Cloud Computing UCITS ETF (CLO6.L) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что CLO6.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLO6.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 7.01% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 14.45% | +10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 19.60% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 21.94% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 21.31% | +7.24% |
Сравнение комиссий CLO6.L и IITU.L
CLO6.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLO6.L и IITU.L
Ни CLO6.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CLO6.L and IITU.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for CLO6.L.
CLO6.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.55% for CLO6.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для CLO6.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор