PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLO.L с AQWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLO.L с AQWG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CLO.L (Global X Cloud Computing UCITS ETF USD Acc) and AQWG.L (Global X Clean Water UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CLO.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Cloud Computing Index, while AQWG.L is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR. Both are passively managed. Over the past 3 years, CLO.L returned 3.19%/yr vs 11.15%/yr for AQWG.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CLO.L charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for AQWG.L.

Доходность

Сравнение доходности CLO.L и AQWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (CLO.L) и Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLO.L торгуется в USD, в то время как AQWG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AQWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLO.L показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у AQWG.L с доходностью 1.94%.

CLO.L

1 день
-2.43%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-7.19%
1 год
-7.52%
3 года*
3.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

AQWG.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.73%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.42%
1 год
3.70%
3 года*
11.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLO.L и AQWG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CLO.L
Global X Cloud Computing UCITS ETF USD Acc		-6.69%-6.11%5.66%44.70%-40.70%1.59%
AQWG.L
Global X Clean Water UCITS ETF		1.94%13.10%5.99%24.49%-19.54%4.95%

Correlation

The correlation between CLO.L and AQWG.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.46

Over the past year, the correlation between CLO.L and AQWG.L has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing UCITS ETF USD Acc

Global X Clean Water UCITS ETF

Часто сравнивают с CLO.L:
CLO.L с GXLK.LCLO.L с QYLP.LCLO.L с URND.LCLO.L с BUGG.LCLO.L с XLKS.LCLO.L с SDIP.LCLO.L с XFSN.L
Часто сравнивают с AQWG.L:
AQWG.L с AQWAAQWG.L с FIWAQWG.L с SCHDAQWG.L с URND.LAQWG.L с IH2O.LAQWG.L с BUGG.LAQWG.L с DRVE.L

Доходность на риск

CLO.L vs. AQWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLO.L
Ранг доходности на риск CLO.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLO.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLO.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLO.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLO.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLO.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
AQWG.L
Ранг доходности на риск AQWG.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWG.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWG.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWG.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWG.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLO.L c AQWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (CLO.L) и Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLO.LAQWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.26

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
0.46

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.06

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.30

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

0.69

-1.34

CLO.L vs. AQWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLO.L на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа AQWG.L равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLO.L и AQWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLO.L и AQWG.L

Максимальная просадка CLO.L за все время составила -53.57%, что больше максимальной просадки AQWG.L в -28.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLO.L и AQWG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLO.LAQWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.57%

-28.70%

-24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.63%

-12.29%

-14.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.15%

-17.37%

-14.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.72%

-7.73%

-24.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.35%

-9.40%

-24.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.60%

5.38%

+6.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CLO.L и AQWG.L

Global X Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (CLO.L) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что CLO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLO.LAQWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.21%

3.57%

+10.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.39%

10.94%

+15.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.76%

14.30%

+15.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.39%

17.10%

+13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.39%

17.10%

+13.29%

Сравнение комиссий CLO.L и AQWG.L

CLO.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AQWG.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLO.L и AQWG.L

Ни CLO.L, ни AQWG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CLO.L and AQWG.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AQWG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AQWG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for CLO.L.

CLO.L is categorized as Technology Equities, while AQWG.L is Water Equities. CLO.L tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while AQWG.L tracks S&P Global Water TR. Their fees differ too: 0.55% for CLO.L and 0.50% for AQWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLO.L и AQWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор