PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLILF с VTMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLILF с VTMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CLILF (CapitaLand Investment Limited) and VTMX (Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CLILF in Real Estate - Services, VTMX in Real Estate - Development. Over the past year, CLILF returned 15.00% vs 22.48% for VTMX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLILF и VTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CapitaLand Investment Limited (CLILF) и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLILF показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у VTMX с доходностью 12.33%.

CLILF

1 день
0.00%
1 месяц
-12.44%
С начала года
6.49%
6 месяцев
33.67%
1 год
15.00%
3 года*
-5.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTMX

1 день
-0.53%
1 месяц
-4.95%
С начала года
12.33%
6 месяцев
10.27%
1 год
22.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLILF и VTMX

2026 (YTD)202520242023
CLILF
CapitaLand Investment Limited		6.49%-3.06%-1.09%-16.28%
VTMX
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.		12.33%23.05%-33.97%24.27%

Correlation

The correlation between CLILF and VTMX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLILF:

$7.72B

VTMX:

$2.91B

EPS

CLILF:

$0.05

VTMX:

$3.84

Коэффициент P/E

CLILF:

40.59

VTMX:

8.81

Коэффициент P/S

CLILF:

3.06

VTMX:

9.73

Коэффициент P/B

CLILF:

0.61

VTMX:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

CLILF:

$2.91B

VTMX:

$297.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

CLILF:

$2.22B

VTMX:

$271.33M

EBITDA (12 мес.)

CLILF:

$153.89M

VTMX:

$233.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CapitaLand Investment Limited

Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.

Часто сравнивают с CLILF:
CLILF с 0012.HKCLILF с URW.PACLILF с SURYYCLILF с CURBCLILF с AOO.FCLILF с CHC.AXCLILF с PSPSY
Часто сравнивают с VTMX:
VTMX с REI-UN.TOVTMX с URW.PAVTMX с PSPSYVTMX с COV.PAVTMX с GMG.AXVTMX с AHRVTMX с SCG.AX

Доходность на риск

CLILF vs. VTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLILF
Ранг доходности на риск CLILF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLILF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLILF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLILF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLILF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLILF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VTMX
Ранг доходности на риск VTMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLILF c VTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CapitaLand Investment Limited (CLILF) и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLILFVTMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.90

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
1.43

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

1.51

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

4.12

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLILF vs. VTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLILF на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VTMX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLILF и VTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLILFVTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.90

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.14

-0.20

Просадки

Сравнение просадок CLILF и VTMX

Максимальная просадка CLILF за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки VTMX в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLILF и VTMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLILFVTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.07%

-45.62%

-20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-14.31%

-14.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.74%

-12.48%

-41.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.07%

-21.30%

-22.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.26%

5.35%

+8.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CLILF и VTMX

CapitaLand Investment Limited (CLILF) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что CLILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLILFVTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

5.68%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.59%

18.60%

+35.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.76%

23.97%

+38.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.10%

30.57%

+49.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.10%

30.57%

+49.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLILF и VTMX

Дивидендная доходность CLILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VTMX в 2.44%

ПозицияTTM202520242023
CLILF
CapitaLand Investment Limited		3.69%0.00%0.00%0.00%
VTMX
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.		2.44%2.62%2.79%0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLILF и VTMX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CapitaLand Investment Limited и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.15B
76.70M
(CLILF) Общая выручка
(VTMX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CLILF and VTMX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLILF has higher volatility (10.69%) compared to VTMX (5.68%). In terms of maximum drawdown, CLILF dropped -66.07% vs VTMX's -45.62%.

VTMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLILF и VTMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор