Сравнение CLIG.L с VUKE.L
CLIG.L (City Of London Investment Group) is a stock, while VUKE.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Over the past 10 years, CLIG.L returned 11.84%/yr vs 9.04%/yr for VUKE.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLIG.L и VUKE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLIG.L торгуется в GBp, в то время как VUKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUKE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLIG.L показывает доходность 15.86%, что значительно выше, чем у VUKE.L с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции CLIG.L превзошли акции VUKE.L по среднегодовой доходности: 11.84% против 9.04% соответственно.
CLIG.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 15.86%
- 6 месяцев
- 21.33%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 11.84%
VUKE.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам CLIG.L и VUKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIG.L City Of London Investment Group | 15.86% | 3.96% | 36.42% | -18.22% | -6.92% | 21.55% | 6.89% | 27.33% | -1.86% | 28.67% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 5.46% | 26.19% | 9.55% | 7.05% | 5.29% | 17.69% | -11.61% | 17.49% | -8.79% | 11.87% |
Correlation
The correlation between CLIG.L and VUKE.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIG.L vs. VUKE.L — Ранг доходности на риск
CLIG.L
VUKE.L
Сравнение CLIG.L c VUKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для City Of London Investment Group (CLIG.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIG.L | VUKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.40 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 7.95 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIG.L | VUKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.95 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.93 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.60 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.58 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CLIG.L и VUKE.L
Максимальная просадка CLIG.L за все время составила -63.64%, что больше максимальной просадки VUKE.L в -34.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIG.L и VUKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIG.L | VUKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.64% | -34.27% | -29.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -8.71% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.77% | -12.83% | -14.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.07% | -12.83% | -20.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -34.27% | -6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -4.19% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -4.27% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 2.64% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIG.L и VUKE.L
City Of London Investment Group (CLIG.L) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что CLIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIG.L | VUKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 3.89% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | 9.31% | +14.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.01% | 10.72% | +20.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.44% | 12.65% | +20.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.97% | 15.02% | +19.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIG.L и VUKE.L
Дивидендная доходность CLIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности VUKE.L в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIG.L City Of London Investment Group | 7.76% | 8.75% | 8.35% | 10.41% | 11.07% | 6.60% | 6.85% | 9.20% | 7.10% | 6.03% | 8.14% | 6.96% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.00% | 3.12% | 3.74% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% |
Часто задаваемые вопросы
CLIG.L and VUKE.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLIG.L и VUKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор