Сравнение CLIG.L с HMWD.L
CLIG.L (City Of London Investment Group) is a stock, while HMWD.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Over the past 10 years, CLIG.L returned 11.73%/yr vs 14.03%/yr for HMWD.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLIG.L и HMWD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLIG.L торгуется в GBp, в то время как HMWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLIG.L показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у HMWD.L с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции CLIG.L уступали акциям HMWD.L по среднегодовой доходности: 11.73% против 14.03% соответственно.
CLIG.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 21.04%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 11.73%
HMWD.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 14.03%
Сравнение доходности по годам CLIG.L и HMWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIG.L City Of London Investment Group | 15.58% | 3.96% | 36.42% | -18.22% | -6.92% | 21.55% | 6.89% | 27.33% | -1.86% | 28.67% |
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 9.74% | 12.44% | 21.20% | 18.38% | -8.52% | 23.60% | 13.01% | 22.60% | -3.49% | 12.46% |
Correlation
The correlation between CLIG.L and HMWD.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2010 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIG.L vs. HMWD.L — Ранг доходности на риск
CLIG.L
HMWD.L
Сравнение CLIG.L c HMWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для City Of London Investment Group (CLIG.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIG.L | HMWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.42 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 4.09 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 15.35 | -10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIG.L | HMWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.27 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.90 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.90 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.78 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок CLIG.L и HMWD.L
Максимальная просадка CLIG.L за все время составила -63.64%, что больше максимальной просадки HMWD.L в -26.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIG.L и HMWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIG.L | HMWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.64% | -26.10% | -37.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -6.47% | -6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.77% | -18.91% | -8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.07% | -18.91% | -14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -26.10% | -14.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -0.59% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -3.67% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 1.73% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIG.L и HMWD.L
City Of London Investment Group (CLIG.L) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что CLIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIG.L | HMWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 3.40% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | 8.88% | +15.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.01% | 11.63% | +19.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.43% | 14.40% | +19.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.93% | 15.48% | +19.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIG.L и HMWD.L
Дивидендная доходность CLIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности HMWD.L в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIG.L City Of London Investment Group | 7.78% | 8.75% | 8.35% | 10.41% | 11.07% | 6.60% | 6.85% | 9.20% | 7.10% | 6.03% | 7.00% | 6.96% |
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.19% | 1.24% | 1.43% | 1.57% | 1.79% | 1.31% | 1.44% | 1.91% | 2.23% | 1.81% | 2.00% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
CLIG.L and HMWD.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLIG.L и HMWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор