Сравнение CJPU.L с N400.L
CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and N400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc)) are both Japan Equities funds - CJPU.L tracks the MSCI Japan Index (Net) while N400.L tracks the JPX-Nikkei Index 400. Both are passively managed. Over the past 10 years, CJPU.L returned 8.85%/yr vs 8.89%/yr for N400.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CJPU.L charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for N400.L.
Доходность
Сравнение доходности CJPU.L и N400.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CJPU.L показывает доходность 12.44%, а N400.L немного выше – 12.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CJPU.L имеют среднегодовую доходность 8.85%, а акции N400.L немного впереди с 8.89%.
CJPU.L
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -5.70%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 8.85%
N400.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам CJPU.L и N400.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12.44% | 26.13% | 7.33% | 20.25% | -17.32% | 0.50% | 16.08% | 17.64% | -13.50% | 24.10% |
N400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) | 12.82% | 25.87% | 6.53% | 20.26% | -15.79% | -0.37% | 15.93% | 17.97% | -14.20% | 24.80% |
Correlation
The correlation between CJPU.L and N400.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2014 г. | 0.91 |
The correlation between CJPU.L and N400.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJPU.L vs. N400.L — Ранг доходности на риск
CJPU.L
N400.L
Сравнение CJPU.L c N400.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CJPU.L | N400.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.45 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 8.00 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CJPU.L и N400.L
Максимальная просадка CJPU.L за все время составила -32.64%, примерно равная максимальной просадке N400.L в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJPU.L и N400.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CJPU.L | N400.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -32.66% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -11.77% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.74% | -14.55% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.64% | -32.66% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | -32.66% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -5.24% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -8.10% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.61% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJPU.L и N400.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что CJPU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с N400.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CJPU.L | N400.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 6.36% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 17.44% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 20.69% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 17.96% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 16.94% | +0.18% |
Сравнение комиссий CJPU.L и N400.L
CJPU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии N400.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJPU.L и N400.L
Ни CJPU.L, ни N400.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, CJPU.L and N400.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CJPU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CJPU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for N400.L.
CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net), while N400.L tracks JPX-Nikkei Index 400. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for CJPU.L and 0.19% for N400.L.
Подберите оптимальное распределение для CJPU.L и N400.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор