Сравнение CJPU.L с IITU.L
CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CJPU.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (Net), while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CJPU.L returned 8.85%/yr vs 25.13%/yr for IITU.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CJPU.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности CJPU.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CJPU.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CJPU.L показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции CJPU.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 8.85% против 25.13% соответственно.
CJPU.L
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -5.70%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 8.85%
IITU.L
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.34%
- 6 месяцев
- 15.48%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 27.39%
- 3 года*
- 28.33%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 25.13%
Сравнение доходности по годам CJPU.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12.44% | 26.13% | 7.33% | 20.25% | -17.32% | 0.50% | 16.08% | 17.64% | -13.50% | 24.10% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 14.18% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 34.44% | 42.58% | 49.99% | -1.62% | 37.53% |
Correlation
The correlation between CJPU.L and IITU.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.51 |
The correlation between CJPU.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJPU.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
CJPU.L
IITU.L
Сравнение CJPU.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CJPU.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.62 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 4.37 | +3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CJPU.L и IITU.L
Максимальная просадка CJPU.L за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJPU.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CJPU.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -43.85% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -16.80% | +4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.74% | -26.42% | +11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.64% | -34.22% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | -34.22% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -10.10% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -10.59% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 6.26% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJPU.L и IITU.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеют волатильность 7.14% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CJPU.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 7.50% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 17.26% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 21.88% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 27.39% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 24.22% | -7.10% |
Сравнение комиссий CJPU.L и IITU.L
CJPU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJPU.L и IITU.L
Ни CJPU.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CJPU.L and IITU.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CJPU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CJPU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.
CJPU.L is categorized as Japan Equities, while IITU.L is Technology Equities. CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net), while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.12% for CJPU.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для CJPU.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор