Сравнение CJPU.L с DXJP.L
CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and DXJP.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged) are both Japan Equities funds - CJPU.L tracks the MSCI Japan Index (Net) while DXJP.L tracks the WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, CJPU.L returned 8.85%/yr vs 17.37%/yr for DXJP.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CJPU.L charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for DXJP.L.
Доходность
Сравнение доходности CJPU.L и DXJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CJPU.L торгуется в USD, в то время как DXJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CJPU.L показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у DXJP.L с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции CJPU.L уступали акциям DXJP.L по среднегодовой доходности: 8.85% против 17.37% соответственно.
CJPU.L
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -5.70%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 8.85%
DXJP.L
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 11.94%
- С начала года
- 19.07%
- 1 год
- 49.54%
- 3 года*
- 31.92%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 17.37%
Сравнение доходности по годам CJPU.L и DXJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12.44% | 26.13% | 7.33% | 20.25% | -17.32% | 0.50% | 16.08% | 17.64% | -13.50% | 24.10% |
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 19.07% | 43.48% | 26.35% | 47.75% | -6.42% | 15.88% | 6.00% | 18.81% | -25.06% | 32.27% |
Correlation
The correlation between CJPU.L and DXJP.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2015 г. | 0.77 |
The correlation between CJPU.L and DXJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJPU.L vs. DXJP.L — Ранг доходности на риск
CJPU.L
DXJP.L
Сравнение CJPU.L c DXJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CJPU.L | DXJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 4.48 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 14.84 | -7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CJPU.L и DXJP.L
Максимальная просадка CJPU.L за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки DXJP.L в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJPU.L и DXJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CJPU.L | DXJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -51.37% | +18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -11.00% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.74% | -23.79% | +9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.64% | -24.92% | -7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | -51.37% | +18.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -4.03% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -13.14% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.33% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJPU.L и DXJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) имеют волатильность 7.14% и 6.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CJPU.L | DXJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 6.92% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 17.37% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 21.73% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 22.15% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 21.91% | -4.79% |
Сравнение комиссий CJPU.L и DXJP.L
CJPU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DXJP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJPU.L и DXJP.L
CJPU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 0.86% | 1.58% | 1.61% | 1.92% | 2.49% | 1.62% | 1.64% | 2.26% | 2.41% | 1.34% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
CJPU.L and DXJP.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CJPU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CJPU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for DXJP.L.
CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net), while DXJP.L tracks WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for CJPU.L and 0.45% for DXJP.L.
Подберите оптимальное распределение для CJPU.L и DXJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор