PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPIX с SSMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIPIX с SSMHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIPIX (Champlain Mid Cap Fund Institutional Class) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPIX returned 9.21%/yr vs 11.94%/yr for SSMHX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CIPIX charges 0.84%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.

Доходность

Сравнение доходности CIPIX и SSMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Mid Cap Fund Institutional Class (CIPIX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIPIX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции CIPIX уступали акциям SSMHX по среднегодовой доходности: 9.21% против 11.94% соответственно.

CIPIX

1 день
-0.38%
1 месяц
7.50%
С начала года
0.29%
6 месяцев
-0.17%
1 год
0.53%
3 года*
5.68%
5 лет*
1.09%
10 лет*
9.21%

SSMHX

1 день
1.00%
1 месяц
5.71%
С начала года
14.18%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.97%
3 года*
18.16%
5 лет*
6.39%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIPIX и SSMHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPIX
Champlain Mid Cap Fund Institutional Class		0.29%1.66%5.93%15.66%-26.32%24.78%29.40%26.56%3.65%13.98%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		14.18%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%

Correlation

The correlation between CIPIX and SSMHX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2015 г.

0.90

The correlation between CIPIX and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Mid Cap Fund Institutional Class

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Часто сравнивают с CIPIX:
CIPIX с NEEIXCIPIX с SECUXCIPIX с LSHAXCIPIX с NEEGXCIPIX с BBMIXCIPIX с VHCOXCIPIX с VMGMX
Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с SPSMSSMHX с FSMDXSSMHX с SCHASSMHX с PRBLXSSMHX с SSEYXSSMHX с SSGVXSSMHX с FSSNX

Доходность на риск

CIPIX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPIX
Ранг доходности на риск CIPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPIX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund Institutional Class (CIPIX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIPIXSSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.89

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.64

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

3.18

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

11.56

-11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIPIX vs. SSMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPIX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SSMHX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPIX и SSMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIPIXSSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.89

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.29

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.48

+0.07

Просадки

Сравнение просадок CIPIX и SSMHX

Максимальная просадка CIPIX за все время составила -33.84%, что меньше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPIX и SSMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIPIXSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.84%

-41.61%

+7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-10.03%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-30.38%

+7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-34.84%

+1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-41.61%

+7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

0.00%

-9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-9.15%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

2.76%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPIX и SSMHX

Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund Institutional Class (CIPIX) составляет 3.97%, в то время как у State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что CIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIPIXSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.70%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

12.36%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

16.90%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

22.41%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

22.39%

-3.52%

Сравнение комиссий CIPIX и SSMHX

CIPIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPIX и SSMHX

Дивидендная доходность CIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.18%, что больше доходности SSMHX в 6.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPIX
Champlain Mid Cap Fund Institutional Class		17.18%17.23%7.33%0.31%1.39%9.92%4.49%4.01%6.57%0.14%4.28%8.40%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.24%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%

Часто задаваемые вопросы

CIPIX and SSMHX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSMHX has higher volatility (4.70%) compared to CIPIX (3.97%). In terms of maximum drawdown, CIPIX dropped -33.84% vs SSMHX's -41.61%.

SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIPIX и SSMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор