Сравнение CIOVX с FAOIX
CIOVX (Causeway International Opps Fd) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, CIOVX returned 10.51%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CIOVX charges 1.20%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности CIOVX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции CIOVX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 10.51% против 7.40% соответственно.
CIOVX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 34.14%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 10.51%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам CIOVX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIOVX Causeway International Opps Fd | 13.51% | 36.68% | 8.35% | 24.39% | -11.28% | 6.38% | 5.21% | 21.40% | -18.62% | 29.39% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between CIOVX and FAOIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between CIOVX and FAOIX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIOVX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
CIOVX
FAOIX
Сравнение CIOVX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Opps Fd (CIOVX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIOVX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.95 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.35 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | -0.60 | +8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIOVX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | -0.28 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.23 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.45 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.32 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CIOVX и FAOIX
Максимальная просадка CIOVX за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIOVX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIOVX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.70% | -59.86% | +16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -7.28% | -7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -13.98% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -36.33% | +6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -36.33% | -7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.85% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -14.20% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.96% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIOVX и FAOIX
Causeway International Opps Fd (CIOVX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CIOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIOVX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 0.00% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 4.08% | +9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 9.20% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 16.74% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.70% | +1.75% |
Сравнение комиссий CIOVX и FAOIX
CIOVX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIOVX и FAOIX
Дивидендная доходность CIOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIOVX Causeway International Opps Fd | 7.68% | 8.72% | 9.86% | 2.51% | 2.52% | 1.38% | 1.20% | 2.34% | 2.53% | 1.33% | 3.74% | 1.44% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
CIOVX and FAOIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIOVX has higher volatility (5.57%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, CIOVX dropped -43.70% vs FAOIX's -59.86%.
CIOVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIOVX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор